शॉर्ट पुट लॅडर स्ट्रॅटेजी स्पष्ट केली

शॉर्ट पुट लॅडर स्ट्रॅटेजी

शॉर्ट पुट लॅडर हे एक्सटेंशन आहे बुल पुट स्प्रेड; खरेदी केलेल्या अतिरिक्त लोअर स्ट्राईकचे एकमेव फरक आहे. अतिरिक्त स्ट्राईक खरेदी करण्याचा उद्देश म्हणजे अंतर्निहित मालमत्ता कमी झाल्यास अमर्यादित रिवॉर्ड मिळवणे.

शॉर्ट पुट लॅडर कधी सुरू करावे

जेव्हा तुम्ही डाउनसाईड मूव्हमेंटच्या आवश्यकतेनुसार अंतर्भूत मालमत्तेत मोठ्या हालचालीची अपेक्षा असते तेव्हा एक शॉर्ट पुट लॅडर सुरू करणे आवश्यक आहे. जेव्हा स्टॉक कमी स्ट्राईक किंमत ब्रेक करेल तेव्हा नफाची क्षमता अमर्यादित असेल. तसेच, आणखी एक संधी म्हणजे जेव्हा अंतर्भूत मालमत्तेची अंतर्भूत अस्थिरता अनपेक्षितपणे पडते आणि तुम्ही अस्थिरता वाढण्याची अपेक्षा करता तेव्हा तुम्ही अल्प प्रकारच्या शिडीच्या धोरणासाठी अर्ज करू शकता.

शॉर्ट पुट लॅडर कसे बनवायचे?

1 आयटीएम विक्री, 1 एटीएम खरेदी करून आणि त्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेची 1 ओटीएम खरेदी करून शॉर्ट पुट लॅडर तयार केली जाऊ शकते. ट्रेडरच्या सोयीनुसार स्ट्राईक किंमत कस्टमाईज केली जाऊ शकते. व्यापारी खालील प्रकारे शॉर्ट पुट लॅडर धोरणही सुरू करू शकतात - 1 टीएम पुट करा, 1 Oटीएम खरेदी करा आणि 1 दूर ओटीएम पुट करा.

चला उदाहरणासह समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात:

असे वाटते निफ्टी इस ट्रेडिन्ग ऐट 9400. इन्व्हेस्टर श्री. ए निफ्टीमध्ये थोड्याच अधिक बेअरिश व्ह्यूसह महत्त्वपूर्ण हालचालीची अपेक्षा करत आहे, त्यामुळे ते 9500 विक्री करून शॉर्ट पुट लॅडरमध्ये प्रवेश करते आणि स्ट्राईक किंमत रु 180, रु. 105 मध्ये 9400 स्ट्राईक किंमत खरेदी करणे आणि खरेदी करण्यासाठी रु. 9300 45. हा ट्रेड सुरू करण्यासाठी प्राप्त झालेला निव्वळ प्रीमियम ₹ 30 आहे. वरील उदाहरणातून कमाल नुकसान ₹ 5250 (70*75) असेल. खरेदी केलेल्या संपत्तीच्या श्रेणीमध्ये अंतर्निहित मालमत्ता समाप्त होईल तेव्हाच ते घडेल. कमी ब्रेकवेन पॉईंट ब्रेक झाल्यास कमाल नफा अमर्यादित असेल. तथापि, उच्च ब्रेकवेन पॉईंटपेक्षा जास्त असल्यास नफा ₹2250(30*75) पर्यंत मर्यादित असेल.

समजूतदारपणासाठी, आम्ही अकाउंट कमिशन शुल्क घेतले नाही. कालबाह्यतेच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीचा अनुमान घेतलेला पेऑफ चार्ट आणि पेऑफ शेड्यूल खालीलप्रमाणे आहे.

द पेऑफ चार्ट:

पेऑफ शेड्यूल:

ऑप्शन्स ग्रीक्सचा प्रभाव:

डेल्टा: व्यापाराच्या सुरुवातीला, शॉर्ट पुट लॅडरचे डेल्टा नकारात्मक असेल, जर अंतर्निहित मालमत्ता कमी होत असेल तर योग्य नफा क्षमता दर्शविते.

व्हेगा: शॉर्ट पुट लॅडरमध्ये सकारात्मक वेगा आहे. म्हणूनच, जेव्हा अस्थिरता कमी असेल तेव्हा एखाद्याने लहान शिडीचा प्रसार सुरू केला पाहिजे आणि त्याच्या वाढीची अपेक्षा असते.

थिटा: शॉर्ट पुट लॅडरमध्ये नेगेटिव्ह थिटा पोझिशन आहे आणि म्हणूनच कालबाह्यतेच्या दृष्टीकोनामुळे ते मूल्य गमावेल.

गामा: या धोरणामध्ये दीर्घ गॅमा स्थिती असेल, ज्यामध्ये कोणतेही महत्त्वपूर्ण डाउनसाईड हालचाली दर्शविते, ज्यामुळे अमर्यादित नफा होईल.

जोखीम कसे व्यवस्थापित करावे?

एक शॉर्ट पुट लॅडर मर्यादित नुकसानाच्या संपर्कात आहे; त्यामुळे रात्रीच्या स्थिती सोबत घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

शॉर्ट पुट लॅडर धोरणाचे विश्लेषण:

ए शॉर्ट पुट लॅडर आहे जेव्हा तुम्हाला विश्वास असेल तेव्हा वापरण्यास सर्वोत्तमएन अंतर्निहित सुरक्षा लक्षणीयरित्या कमी होईल. आणखी एक परिस्थिती ज्यामध्ये ही धोरण नफा देऊ शकते केव्हा तेथे आहे शस्त्रक्रिया निर्धारित अस्थिरतेमध्ये. ही मर्यादित रिस्क आहे आणि अमर्यादित रिवॉर्ड स्ट्रॅटेजी फक्त जर हालचाली कमी बाजूला येत असेल किंवा अन्यथा रिवॉर्ड मर्यादित असेल.