टेक्निकल ॲनालिसिस: बदलती सरासरी समजून घेणे

मूव्हिंग ॲव्हरेज

मूव्हिंग ॲव्हरेज हे स्टॉक किंमतीचा व्यापकपणे वापरलेला तांत्रिक सूचक आहे जे यादृच्छिक किंमतीच्या उतारातून आवाज फिल्टर करून किंमतीच्या कृतीमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्यास मदत करते. एक चालणारा सरासरी हा ट्रेंड-फॉलो लॅगिंग इंडिकेटर आहे कारण त्याची गणना पूर्वीचा डाटा विचारात घेऊन केली जाते. त्याचे नाव सूचित करत असल्याप्रमाणे, नवीन मूल्ये उपलब्ध होत असल्यामुळे जुन्या मूल्यांना बाहेर पडण्यात येणारा सरासरी सरासरी आहे. स्क्रिप्टमध्ये वर्तमान ट्रेंड ओळखण्यासाठी सरासरी कार्यरत असू शकतात.

मूव्हिंग सरासरी प्रकार

3 प्रकारचे मूव्हिंग सरासरी आहेत

ए) सोपे हलवण्याचे सरासरी (एसएमए)

निश्चित कालावधीमध्ये किंमतीच्या सरासरी सरासरी डाटाची गणना करून ते प्राप्त केले जाते. सामान्यपणे, आम्ही सुरक्षेच्या बंद किंमतीवर आधारित सोप्या चलन सरासरीची गणना करतो कारण उर्वरित किंमतीच्या तुलनेत (दिवसासाठी उघडा/जास्त/कमी किंमत) अधिक महत्त्व असल्याचे विचार केले जाते. त्यामुळे, 5 दिवसांच्या अंतिम किंमत जोडून आणि ही रक्कम एकूण दिवसांच्या संख्येने विभाजित करून 5-दिवसांची एसएमए गणना केली जाते (या प्रकरणात, पाच).

उदाहरणार्थ, आयटीसीचे 5 दिवसांचे एसएमए खालीलप्रमाणे गणले जाते:

जुलै 7, 2017 रोजी ट्रेडिंग सत्राच्या बंद झाल्यानंतर सरासरीची गणना करताना, आम्ही जुलै 7, 2017 सह शेवटच्या 5 ट्रेडिंग सत्राची अंतिम किंमत घेऊन एसएमए मूल्याची गणना करू शकतो आणि त्याला 5 पर्यंत विभाजित करू शकतो. जुलै 10, 2017 रोजी पुढील ट्रेडिंग सत्राच्या अंतिम वेळी, नवीन डाटा पॉईंट जोडून जुलै 3, 2017 च्या अंतिम किंमत वगळून एसएमएची गणना केली जाते. (जुलै 10, 2017 ची अंतिम किंमत).

खालील उदाहरणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, किंमती 342.5 पासून 328.85 पर्यंत आठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्याच वेळेत कमी होते. 5 कालावधी एसएमए 336.44 पासून 332.79 पर्यंत कमी होते, ज्यामध्ये हालचालीच्या सरासरीशी संबंधित एक लेग आहे. म्हणून, कालावधी मोठ्या प्रमाणात, मोठा आहे.

7 जुलै एसएमए = 336.44= (342.50+337.25+331.05+337.10+334.30)
                                                                          5 

10 जुलै एसएमए =334.6=        (337.25+331.05+337.10+334.30+333.30)
                                                                          5         
11 जुलै SMA= 333.23=   (331.05+337.10+334.30+333.30+330.40)
                                                                          5
12 जुलै डब्ल्यूएमए= 332.89=    (337.10+334.30+333.30+330.40+328.85)
                                                                          5

ब) बदलण्याचे सरासरी (डब्ल्यूएमए)
वजन असलेले सरासरी साधारण चालणाऱ्या सरासरीपासून एक पाऊल पुढे जाते. येथे, आम्ही सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्सना नियुक्त केलेल्या मोठ्या वजनासह प्रत्येक मूल्याचे वजन नियुक्त करतो कारण ते ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्सपेक्षा अधिक संबंधित आहेत. वजनाची रक्कम 1 पर्यंत जोडावी (किंवा 100%). नवीन डाटा पॉईंट्स जोडल्याने, नवीन वजन त्यानुसार संरेखित होतील. त्याविपरीत, साधारण चालणाऱ्या सरासरीमध्ये, प्रत्येक मूल्य एकाच वजन नियुक्त केले जाते. आदर्शपणे, व्यापारी बंद किंमतीच्या आधारावर डब्ल्यूएमएची गणना करतात.

वजन असलेल्या सरासरीची गणना त्याच्या नियुक्त वजनाद्वारे दिलेली किंमत गणली जाते आणि नंतर एकूण दिवसांच्या संख्येने रक्कम विभाजित करून केली जाते. नियुक्त केलेले वजन स्वरुपात अधीन आहेत आणि ते व्यापाऱ्याच्या विवेकबुद्धीनुसार आहेत. त्याच्या गणना पद्धतीमुळे, डब्ल्यूएमए संबंधित एसएमए पेक्षा अधिक निकटपणे किंमतीचे अनुसरण करेल. डब्ल्यूएमए एका मर्यादेपर्यंत लॅग इफेक्ट कमी करते.

7 जुलै डब्ल्यूएमए = 335.34= (342.50*0.07+337.25*0.13+331.05*0.20+337.10*0.27+334.3*0.33)
                                                 5

10 जुलै डब्ल्यूएमए =334.29=        (337.25*0.07+331.05*0.13+337.10*0.20+334.3*0.27+333.3*0.33)
                                                 5
11 जुलै डब्ल्यूएमए= 332.89=   (331.05*0.07+337.10*0.13+334.30*0.20+333.3*0.27+330.4*0.33)
                                                 5
12 जुलै डब्ल्यूएमए= 331.43=    (337.1*0.07+334.30*0.13+333.30*0.20+330.4*0.27+328.85*0.33)
                                                 5

c) एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए)
स्टॉकच्या सुरुवातीपासून सर्व ऐतिहासिक डाटा पॉईंट्स घेऊन ईएमए गणना केल्यामुळे सरासरी आणि वजन असलेल्या सरासरीपेक्षा एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग सरासरीपेक्षा वेगळे असते. आदर्शपणे, 100% अचूक ईएमए कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, आम्ही स्टॉकच्या लिस्टिंगच्या वेळी सर्व बंद किंमतीचा वापर करू.

ईएमएची गणना ही 3 पायरी प्रक्रिया आहे

पायरी 1: स्टॉकच्या स्थापनेपासून ऐतिहासिक डाटाची गणना करणे व्यावहारिक नसल्याने, आम्ही प्रारंभिक EMA मूल्य म्हणून SMA मूल्य वापरतो. त्यामुळे, पहिल्या कॅल्क्युलेशनमध्ये मागील कालावधीचा EMA म्हणून साधारण बदलणारा सरासरी वापरला जातो.
पायरी 2: आम्ही एकूण कालावधी आणि 1 च्या रकमेद्वारे 2 ला भाग देऊन वजन गुणक मोजतो.
पायरी 3:  आम्ही वर्तमान बंद करण्याच्या किंमतीपासून मागील दिवसाचा ईएमए कमी करतो आणि गुणाकाराद्वारे हा क्रमांक गुणाकार करतो. नंतर अंतिम ईएमए मूल्य जाणून घेण्यासाठी आम्ही हे उत्पादन त्याच्या मागील कालावधीच्या ईएमए सह जोडतो.

त्यामुळे, आम्ही आमच्या ईएमए गणनेमध्ये किती मागील डाटा वापरतो यावर अवलंबून वर्तमान ईएमए मूल्य बदलले जाईल. आम्ही वापरत असलेले अधिक डाटा पॉईंट्स, आमचा ईएमए अधिक अचूक असेल. गणना वेळ कमी करताना अचूकता वाढविणे हे ध्येय आहे.

प्रारंभिक EMA मूल्य = 5-कालावधी SMA

वेटिंग मल्टीप्लायर= (2 / (कालावधी + 1)) = (2 / (5 + 1) ) = 0.3333 (33.33%)

ईएमए= {Close – EMA of previous day} x multiplier + ema (मागील दिवस).

5-कालावधी ईएमए सर्वात अलीकडील किंमतीत 33.33% वजन लागू करते. 10-कालावधी ईएमए कडे 18.18% चे वजन वाढणारे आहे. कालावधी कमी असल्यास, वजनाला जास्त जास्त वाढ होईल. आम्हाला लक्षात आहे की कालावधी दुप्पट असल्याप्रमाणे वजन वाढते ~50%.

7 जुलै ईएमए = 5 कालावधी एसएमए= 336.44
10 जुलै ईएमए = 335.39= (333.30-336.44) एक्स0.33 + 336.44
11 जुलै ईएमए = 333.73= (330.40-335.39) एक्स0.33 + 335.39
12 जुलै ईएमए = 332.10= (328.85 -333.72) एक्स0.33 +333.72

3 मूव्हिंग ॲव्हरेजची तुलना
3 चालणार्या सरासरीच्या संगणना पद्धतीची तुलना करून आम्हाला दिसल्याप्रमाणे, वेगवेगळ्या मूल्यांची निर्मिती केली जाते. ईएमए सर्वात सामान्यपणे व्यापाऱ्यांद्वारे वापरला जातो.

सरासरी मूल्याची तुलना - खालील टेबल त्याच कालावधीमध्ये 3 प्रकारच्या सरासरी सरासरीच्या विविध मूल्यांची तुलना दर्शविते