डेरिवेटिव डेटा एनालिसिस एंड एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी - मार्च 03

03.03.2022 की समाप्ति तिथि की रणनीति

हमारे बाजारों ने पिछले एक सप्ताह में रूस और उक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण उच्च अस्थिरता के साथ व्यापार किया है. इंडिया VIX लगभग 30 स्तर का ट्रेड करना जारी रखता है और महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म सपोर्ट का उल्लंघन किया गया है. तथापि, दिलचस्प ढंग से मजबूत हाथ (एफआईआई) में सूचकांक भविष्य में बुलिश स्थितियां हैं और उन्होंने स्टॉक भविष्य भी खरीदा है. आइए प्रमुख डेटा पॉइंट की जानकारी देते हैं, जो समाप्ति दिन के कदमों और प्रमुख स्तरों की भविष्यवाणी करने में हमारी मदद कर सकते हैं.

रोल-ओवर

सूचकांकों में रोलओवर औसत से कम थे, जिससे पता चलता है कि मार्केट में प्रतिभागियों को अस्थिरता के कारण आत्मविश्वास कम होता है और मार्च सीरीज़ में कम पोजीशन ले जाता है. इसलिए अगले कुछ सत्रों में नई पोजीशन बनाना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मार्च सीरीज़ के लिए टोन सेट किया जा सकता है.

इंडिया विक्स

हाल ही के वैश्विक भौगोलिक-राजनीतिक विकास ने अस्थिरता में वृद्धि की है और भारत VIX लगभग 30 स्तर पर व्यापार कर रहा है. इसलिए, विकल्पों का IV अधिक होता है जिसके परिणामस्वरूप महंगे विकल्प प्रीमियम होता है. जब तक VIX 24 से कम नहीं होता है, तब तक अस्थिरता अधिक रह सकती है और इसलिए, व्यापारियों को पोजीशन साइज़ और मनी मैनेजमेंट की अधिकतम देखभाल करनी चाहिए.

FII डेटा विश्लेषण

FII कैश सेगमेंट में नेट सेलर बन रहा है और पिछले कुछ महीनों से आक्रामक रूप से बेच रहा है.

हालांकि, फरवरी की समाप्ति FII के बाद दिलचस्प रूप से इंडेक्स फ्यूचर्स सेगमेंट में कुछ लंबी पोजीशन जोड़ दिए गए हैं और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं. उनका इंडेक्स फ्यूचर 'लॉन्ग शॉर्ट रेशियो' वर्तमान में लगभग 58% है.

विकल्प डेटा विश्लेषण

नियर टर्म स्ट्राइक के विकल्पों का डेटा बिगड़ जाता है क्योंकि अस्थिरता अधिक है और 17000 कॉल और 16000 के पास उच्च ओपन ब्याज़ एकाग्रता होती है.

समाप्ति दिन की रणनीति

समाप्ति तिथि पर, वैश्विक बाजार विकास गति को चलाने की संभावना है. जब तक निफ्टी 16800 से कम ट्रेडिंग नहीं कर रही है, तब तक हम किसी महत्वपूर्ण सकारात्मकता की उम्मीद नहीं करते हैं और केवल 16800-16850 से अधिक क्रॉसओवर ही सकारात्मक गति का कारण बन सकता है. व्यापारियों को आक्रामक व्यापार से बचने और नीचे दिए गए स्तरों के आसपास कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह दी जाती है.

• निफ्टी एक्सपायरी डे लेवल - 16500 और 16390 रेजिस्टेंस पर 16700 और 16810 में सपोर्ट
   
• बैंकनिफ्टी एक्सपायरी डे लेवल – 35000 और 34600 में सपोर्ट
                                                 35650 और 35930 पर प्रतिरोध