ટેક્નિકલ એનાલિસિસ: મૂવિંગ સરેરાશને સમજવું

ગતિશીલ સરેરાશ

મૂવિંગ એક વ્યાપક રીતે સ્ટૉક કિંમતોનું ટેકનિકલ ઇન્ડિકેટર છે જે રેન્ડમ કિંમતના ઉતાર-ચઢતાથી અવાજને ફિલ્ટર કરીને કિંમતની ક્રિયામાં અસ્થિરતાને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આગળ વધતા સરેરાશ એક ટ્રેન્ડ-ફોલો લેગિંગ ઇન્ડિકેટર છે કારણ કે તેની ગણતરી ભૂતકાળનો ડેટાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જેમ કે તેનું નામ સૂચવે છે, એક ગતિશીલ સરેરાશ એ એક સરેરાશ છે જે જૂના મૂલ્યોને ઘટાડે છે કારણ કે નવા મૂલ્યો ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. સ્ક્રિપ્ટમાં હાલના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ગતિશીલ સરેરાશના પ્રકારો

તેમાં 3 પ્રકારના મૂવિંગ સરેરાશ છે

એ) સરળ મૂવિંગ સરેરાશ (એસએમએ)

તે નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન કિંમતના સરળ સરેરાશ ડેટાની ગણતરી કરીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, અમે સુરક્ષાની બંધ કિંમતના આધારે સરળ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી કરીએ છીએ કારણ કે બાકીના કિંમતોની તુલનામાં તેને વધુ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે (જેમ કે દિવસ માટે ઓપન/ઉચ્ચ/ઓછી કિંમત). આમ, 5-દિવસની એસએમએની ગણતરી 5 દિવસોની અંતિમ કિંમત ઉમેરીને અને આ રકમને કુલ દિવસો દ્વારા વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે (આ કિસ્સામાં, પાંચ).

ઉદાહરણ તરીકે, આઈટીસીના 5 દિવસના એસએમએની ગણતરી નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:

જુલાઈ 7, 2017 ના ટ્રેડિંગ સત્રના સમાપ્ત થયા પછી ગતિશીલ સરેરાશની ગણતરી કરતી વખતે, અમે જુલાઈ 7, 2017 સહિતના છેલ્લા 5 ટ્રેડિંગ સત્રની અંતિમ કિંમત લઈને એસએમએ મૂલ્યની ગણતરી કરી શકીએ છીએ અને તેને 5 સુધી વિભાજિત કરી શકીએ છીએ. જુલાઈ 10, 2017 ના આગામી ટ્રેડિંગ સત્રના અંતમાં, એસએમએની ગણતરી જુલાઈ 3, 2017 ની અંતિમ કિંમતને બાદ કરીને નવા ડેટા પૉઇન્ટ ઉમેરીને કરવામાં આવે છે. (જુલાઈ 10, 2017 ની અંતિમ કિંમત).

As illustrated in the example below, prices gradually decreases from 342.5 to 328.85 over a period of eight days in the same timeframe the 5 Period SMA decreases from 336.44 to 332.79, indicating a lag associated with the Moving Averages. Hence, larger the time period, larger is the lag.

7 જુલાઈ એસએમએ = 336.44= (342.50+337.25+331.05+337.10+334.30)
                                                                          5 

10 જુલાઈ એસએમએ =334.6=        (337.25+331.05+337.10+334.30+333.30)
                                                                          5         
11 જુલાઈ એસએમએ= 333.23=   (331.05+337.10+334.30+333.30+330.40)
                                                                          5
12 જુલાઈ ડબ્લ્યુએમએ= 332.89=    (337.10+334.30+333.30+330.40+328.85)
                                                                          5

બી) વજન હટાવવાની સરેરાશ (ડબ્લ્યુએમએ)
વજન ધરાવતા સરેરાશ સરળ ગતિશીલ સરેરાશથી એક પગલું આગળ વધી જાય છે. અહીં, અમે દરેક મૂલ્યને એક વજન આપીએ છીએ, જેમાં સૌથી તાજેતરના ડેટા પૉઇન્ટ્સને એસાઇન કરવામાં આવેલ મોટા વજન છે કારણ કે તેઓ ઐતિહાસિક ડેટા પૉઇન્ટ્સ કરતાં વધુ સંબંધિત છે. વજનોની રકમ 1 (અથવા 100%) સુધી ઉમેરવી જોઈએ. નવા ડેટા પૉઇન્ટ્સ ઉમેરવામાં આવ્યા હોવાથી, નવા વજન તે અનુસાર ગોઠવવામાં આવશે. તેના વિપરીત, સરળ ગતિશીલ સરેરાશમાં, દરેક મૂલ્યને સમાન વજન આપવામાં આવે છે. આદર્શ રીતે, વેપારીઓ બંધ કિંમતના આધારે ડબ્લ્યુએમએની ગણતરી કરે છે.

વજનવાળા ચલન સરેરાશની ગણતરી તેના નિર્ધારિત વજન દ્વારા આપેલી કિંમતને ગુણાકાર કરીને અને પછી કુલ દિવસો દ્વારા રકમને વિભાજિત કરીને કરવામાં આવે છે. અસાઇન કરેલા વજન પ્રકૃતિમાં આધીન છે, અને તે વેપારીના વિવેકબુદ્ધિ પર આધારિત છે. તેની ગણતરી પદ્ધતિને કારણે, ડબ્લ્યુએમએ સંબંધિત એસએમએ કરતાં વધુ નજીકની કિંમતોને અનુસરશે. WMA એક હદ સુધી લેગ અસરને ઘટાડે છે.

7 જુલાઈ ડબ્લ્યુએમએ = 335.34= (342.50*0.07+337.25*0.13+331.05*0.20+337.10*0.27+334.3*0.33)
                                                 5

10 જુલાઈ ડબલ્યૂએમએ =334.29=        (337.25*0.07+331.05*0.13+337.10*0.20+334.3*0.27+333.3*0.33)
                                                 5
11 જુલાઈ ડબ્લ્યુએમએ= 332.89=   (331.05*0.07+337.10*0.13+334.30*0.20+333.3*0.27+330.4*0.33)
                                                 5
12 જુલાઈ ડબ્લ્યુએમએ= 331.43=    (337.1*0.07+334.30*0.13+333.30*0.20+330.4*0.27+328.85*0.33)
                                                 5

c) એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ (ઈએમએ)
એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ અને વજનવાળા સરેરાશથી અલગ હોય છે કારણ કે ઇએમએની ગણતરી સ્ટૉકની સ્થાપના પછી તમામ એતિહાસિક ડેટા પૉઇન્ટ્સ લેવાથી કરવામાં આવે છે. આદર્શ રીતે, 100% સચોટ ઇએમએની ગણતરી કરવા માટે, અમારે સ્ટૉકની સૂચિના સમયથી બધી બંધ કિંમતોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

ઇએમએની ગણતરી એક 3 પગલું પ્રક્રિયા છે

પગલું 1: કારણ કે સ્ટૉકની શરૂઆતથી જ ઐતિહાસિક ડેટાની ગણતરી કરવી વ્યવહારિક નથી, તેથી અમે પ્રારંભિક EMA મૂલ્ય તરીકે SMA મૂલ્યનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તેથી, પ્રથમ ગણતરીમાં પાછલા સમયગાળાના EMA તરીકે સરળ મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
પગલું 2: અમે કુલ અવધિ અને 1 ની રકમ દ્વારા 2 વિભાજિત કરીને વજન ગુણાકારની ગણતરી કરીએ છીએ.
પગલું 3:  અમે હાલની અંતિમ કિંમતથી અગાઉના દિવસના ઇએમએને ઘટાડીએ છીએ અને ગુણાકાર દ્વારા આ નંબરને ગુણાકાર કરીએ છીએ. ત્યારબાદ અમે અંતિમ ઈએમએ મૂલ્ય જાણવા માટે તેના પાછલા સમયગાળાના ઈએમએ સાથે આ ઉત્પાદનને ઉમેરીએ છીએ.

તેથી, વર્તમાન ઇએમએ મૂલ્ય અમારા ઈએમએની ગણતરીમાં અમે કેટલો ભૂતકાળનો ડેટાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેના આધારે બદલાશે. અમે જે વધુ ડેટા પૉઇન્ટ્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તે વધુ સચોટ અમારા ઇએમએ હશે. ગણતરીના સમયને ઓછી કરતી વખતે સચોટતાને મહત્તમ બનાવવાનું લક્ષ્ય છે.

પ્રારંભિક EMA મૂલ્ય = 5-પીરિયડ એસએમએ

વજન મલ્ટિપ્લાયર= (2 / (સમયગાળા + 1)) = (2 / (5 + 1) ) = 0.3333 (33.33%)

ઈએમએ= {Close – EMA of previous day} x મલ્ટીપ્લાયર + ema (પાછલા દિવસ).

એક 5-પીરિયડ ઇએમએ સૌથી તાજેતરની કિંમતો પર 33.33% વજન લાગુ કરે છે. 10-પીરિયડ ઇએમએ 18.18% ના વજન ગુણક ધરાવે છે. સમયગાળો જેટલો ઓછું હશે, વજન વધુ મોટું થશે. અમે ધ્યાન આપીએ છીએ કે સમયગાળા દરમિયાન, વજન વધતું ~50% ઘટાડે છે.

7 જુલાઈ ઈએમએ = 5 સમયગાળો એસએમએ= 336.44
10 જુલાઈ ઈએમએ = 335.39= (333.30-336.44) એક્સ0.33 + 336.44
11 જુલાઈ ઈએમએ = 333.73= (330.40-335.39) એક્સ0.33 + 335.39
12 જુલાઈ ઇએમએ =332.10= (328.85 -333.72) એક્સ0.33 +333.72

3 મૂવિંગ સરેરાશની તુલના
જેમ અમે જોઈએ છીએ કે 3 સરેરાશ સરેરાશની કમ્પ્યુટેશન પદ્ધતિની તુલના કરીને, વિવિધ મૂલ્યો બનાવવામાં આવે છે. ઈએમએનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

સરેરાશ મૂલ્યની તુલના - નીચેની ટેબલ સમાન સમયગાળામાં 3 પ્રકારના સરેરાશ સરેરાશના વિવિધ મૂલ્યો વચ્ચેની તુલનાને દર્શાવે છે