जेराल्ड ॲप्पलने 1970 च्या उशीरात MACD इंडिकेटर तयार केला. MACD व्यापाऱ्यांना सर्वात महत्त्वाचे इंडिकेटर म्हणून मानले जाते.
सिक्युरिटीच्या किंमतीचे दोन एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग सरासरी (EMAs) दरम्यानचे संबंध सरासरी कन्व्हर्जन्स/डिव्हर्जन्स (MACD, किंवा MAC-D) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ट्रेंड-फॉलो करणाऱ्या मोमेंटम इंडिकेटरद्वारे प्रदर्शित केले जातात. जरी ते 1970 मध्ये तयार करण्यात आले होते, तरीही मोमेंटम ट्रेडर्स अद्याप MACD ला सर्वात विश्वसनीय इंडिकेटर्सपैकी एक म्हणून ओळखतात. MACD चा अर्थ सरासरी अभिसरण आणि विविधता हलविण्यासाठी आहे.
परिचय:
MACD म्हणजे सरासरी अभिसरण आणि विविधता. नावाप्रमाणेच, दोन चलनशील सरासरी कन्व्हर्जन्स आणि विविधता मॅकडमधील बहुतांश गोष्टी बनवते.
जेव्हा दोन गतिमान सरासरी एका दुसऱ्याच्या विपरीत जातात तेव्हा एकत्रितपणा होते आणि जेव्हा ते एकत्रित होतात तेव्हा विविधता घडते. 12-दिवसांचा ईएमए आणि 26-दिवसांचा ईएमए वापरून एक सामान्य मॅकड तयार केला जातो. दोन्ही ईएमएसाठी प्रारंभिक बिंदू ही बंद किंमत आहे. आम्ही अभिसरण आणि विविधता (सीडी) मूल्याची गणना करण्यासाठी 12-दिवसांच्या ईएमए मधून 26 ईएमए कपात करतो. याच्या स्ट्रेट-लाईन ग्राफसाठी सामान्य लेबल "MACD लाईन" आहे
मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डायव्हर्जन्स म्हणजे काय?
दोन्ही जगातील सर्वोत्तम MACD सह उपलब्ध आहे: खालील ट्रेंड आणि गती. हालचाल सरासरी कन्व्हर्ज, इंटरसेक्ट आणि विविधता असल्यामुळे, MACD वरील आणि शून्य ओळीखालील बदलते. सिग्नल निर्माण करण्यासाठी, व्यापाऱ्यांनी सिग्नल लाईन क्रॉसओव्हर्स, सेंटरलाईन्स क्रॉसओव्हर्स आणि विविधता पाहणे आवश्यक आहे.
विक्री केलेले आणि विक्री केलेले लेव्हल शोधण्यासाठी, एमएसीडी विशेषत: उपयुक्त नाही. MACD दैनंदिन कालावधीसह सर्वोत्तम काम करते, ज्याची लांबी सामान्यपणे 26/12/9 दिवसांची असते.
जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नल लाईनवर (खरेदी करण्यासाठी) ओलांडते किंवा त्यापेक्षा खाली ड्रॉप्स होते, तेव्हा तांत्रिक सिग्नल्स निर्माण केले जातात (विक्री करण्यासाठी). व्यापाऱ्यांना दिशात्मक प्रगतीच्या सामर्थ्याशी संपर्क साधून आणि किंमत परतीच्या शक्यतेवर संकेत देऊन, मालमत्ता जास्त खरेदी केली आहे किंवा जास्त विक्री केली आहे हे निर्धारित करण्यात एमएसीडी मदत करू शकते. जेव्हा किंमतीमधील नवीन जास्त किंमतीची पुष्टी MACD मधील नवीन उच्च किंवा त्याउलट नसेल, तेव्हा MACD गुंतवणूकदारांना खूपच बुलिश/बेअरिश विविधता देऊ शकते, ज्यामध्ये संभाव्य अपयश आणि रिव्हर्सल दर्शविते.
MACD फॉर्म्युला म्हणजे काय?
मॅकड लाईन (ब्लू): 12-दिवस ईएमए – 26-दिवस ईएमए
सिग्नल लाईन (लाल): मॅकड लाईनचे 9-दिवस ईएमए
हिस्टोग्राम: MACD लाईन – सिग्नल लाईन
12-दिवसांचा एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) 26-दिवसांचा ईएमए कमी आहे जो मॅक्ड लाईन तयार करतो.
हे बदलती सरासरी क्लोजिंग प्राईस वापरून गणले जातात. सिग्नल लाईन म्हणून काम करण्यासाठी आणि टर्न शोधण्यासाठी मॅक्ड लाईनच्या 9-दिवसीय ईएमए सह इंडिकेटर दाखविले जाते. एमएसीडी हिस्टोग्राम एमएसीडी आणि सिग्नल लाईनमधील विसंगती दर्शविते, जी 9-दिवसीय ईएमए आहे. जेव्हा मॅकड लाईन त्याच्या सिग्नल लाईनपेक्षा जास्त असेल आणि जेव्हा ती सिग्नल लाईनपेक्षा कमी असेल, तेव्हा हिस्टोग्राम पॉझिटिव्ह आहे.
दीर्घकालीन ईएमए (26 कालावधी) (12 कालावधी) मधून शॉर्ट-टर्म ईएमए कपात करून एमएसीडीची गणना केली जाते. ईएमए हा एक प्रकारचा हलणारा सरासरी (एमए) आहे जो अलीकडील डाटा पॉईंट्सना अधिक महत्त्व आणि वजन देतो.
मोठ्या प्रमाणात वजन वाढवणारा सरासरी हे गतिमान चालणाऱ्या सरासरीचे आणखी एक नाव आहे. सिम्पल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) च्या तुलनेत, जे संपूर्ण काळात सर्व निरीक्षणांना समान वजन देते, एक्स्पोनेन्शियली वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज अलीकडील किंमतीच्या हालचालींना अधिक मजबूतपणे प्रतिसाद देते. SMA च्या आधी EMA चा वापर करण्याचे हे एक प्राथमिक कारण आहे जे एक साधारण गतिमान सरासरी आहे.
MACD वर्सिज RSI?
दुसऱ्या बाजूला, RSI आणि इतर ऑसिलेटर अभ्यासक्रमाप्रमाणे, MACD लाईन्समध्ये निश्चित ओव्हरबाऊट/ओव्हरसोल्ड मूल्ये नाहीत. त्याऐवजी, ते एकमेकांशी नातेवाईक कार्य करतात. याचा अर्थ असा की व्यापारी किंवा गुंतवणूकदारांनी सुरक्षेतील आधीच्या किंमतीच्या बदलाच्या संदर्भात एमएसीडी/सिग्नल लाईन्सच्या स्तर आणि दिशावर लक्ष द्यावे. अलीकडील किंमतीच्या लेव्हलच्या संदर्भात, संबंधित स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) बाजारपेठ जास्त खरेदी करण्याचा किंवा जास्त विक्री करण्याचा विचार केला आहे हे दर्शविण्याचा प्रयत्न करते. आरएसआय ऑसिलेटर विशिष्ट कालावधीमध्ये सामान्य किंमतीचा लाभ आणि नुकसान निर्धारित करते. 14-कालावधी डिफॉल्ट कालावधीमध्ये 0 ते 100 पर्यंत मूल्ये असतात. जास्त खरेदीची स्थिती 70 पेक्षा जास्त मूल्याद्वारे दर्शविली जाते आणि एक जास्त विक्री स्थिती 30 पेक्षा कमी वाचल्याने दर्शविली जाते, ज्यापैकी दोघेही शीर्ष (तळाची स्थापना होत आहे) तयार करण्याचे सूचित करू शकतात.
MACD कसे वापरावे?
ब्लॅक लाईन मॅकड लाईन म्हणून प्रतिनिधित्व केली जाते, तर लाईन लाल रंगात सिग्नल लाईनचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. MACD द्वारे प्रदान केलेले सिग्नल्स थोडेसे विलंब झाले आहेत म्हणूनच ते लॅगिंग इंडिकेटर आहे.
जेव्हा मॅक्ड लाईन सिग्नलपेक्षा जास्त असते तेव्हा आणि त्याउलट सिग्नल खरेदी करण्याचे सिग्नल दर्शविले जाते
टीसीएसच्या आमच्या किंमतीच्या चार्टमध्ये, एमएसीडी हे सिग्नलपेक्षा जास्त आहे जे म्हणजे नंतर खरेदीदार अधिक प्रमुख आहेत आणि किंमतीच्या स्तरावर एकत्रीकरण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तथापि, मॅक्ड आणि सिग्नल दोन्ही 0 पेक्षा कमी असल्याने, हे मार्केटमधील बेअरिश ट्रेंड दर्शविते आणि आमचे रिक्त हायपोथेसिस (H0) नाकारते जे नमूद करते की टीसीएस स्टॉकच्या किंमती मागील 3 महिन्यांत खरेदीदारांकडून प्रभावित झाल्या आहेत.
खरेदीसाठी संभाव्य एंट्री सिग्नल म्हणजे केवळ जेव्हा MACD आणि सिग्नल दोन्ही सकारात्मक असतात, म्हणजेच, शून्य लेव्हलच्या वर.
MACD क्रॉसओव्हरची उदाहरणे?
पुढील सर्वात विशिष्ट मॅकड इंडिकेशन्स सेंट्रलाईन क्रॉसओव्हर्स आहेत. जेव्हा मॅकड लाईन सकारात्मक होण्यासाठी शून्य लाईन ओलांडते, तेव्हा बुलिश सेंट्रलाईन क्रॉसिंग होते.
जेव्हा अंतर्निहित सुरक्षा 12-दिवसाचा ईएमए 26-दिवसाचा ईएमए ओलांडतो, तेव्हा हे घडते.
जेव्हा एमएसीडी शून्य रेषा ओलांडते आणि त्याखाली नकारात्मक होण्यासाठी पार पाडते, तेव्हा बेरिश सेंट्रलाईन ओलांडते. जेव्हा 12-दिवसांचा ईएमए 26-दिवसांच्या ईएमएपेक्षा कमी होतो, तेव्हा हे घडते.
सिग्नल लाईन्समधील क्रॉसओव्हर्स हे सर्वात सामान्य MACD सिग्नल्स आहेत. मॅकड लाईनची 9-दिवसीय ईएमए सिग्नल लाईन म्हणून काम करते.
जेव्हा "मॅकड लाईन" उजळते आणि "सिग्नल लाईन" ओलांडते, तेव्हा ते एक बुलिश क्रॉसओव्हर संकेत देते.
जेव्हा "मॅकड लाईन" घसरते आणि "सिग्नल लाईन" पेक्षा कमी होते, तेव्हा ते बिअरीश क्रॉसओव्हरचे संकेत देते. हालचालीच्या शक्तीनुसार, क्रॉसओव्हर्स काही दिवस किंवा काही आठवडे सुरू करू शकतात.
टीसीएस प्राईस चार्टसाठीचे क्रॉसवर्स त्याद्वारे लाल रंगात चिन्हांकित केले जातात जे व्यापाऱ्यासाठी सिग्नल निर्माण करते
निष्कर्ष
एमएसीडी ईएमएएसवर आधारित आहे, जे अलीकडील डाटाला अधिक वजन देते, ते वर्तमान किंमतीच्या दिशेने बदलांना जलद प्रतिसाद देऊ शकते. परंतु त्वरित आपल्या दोषही आहेत. MACD लाईन्सचे क्रॉसओव्हर्स पाहिले पाहिजेत, परंतु अतिरिक्त तांत्रिक सिग्नल्स, जसे RSI किंवा शक्यतो काही कँडलस्टिक्स प्राईस चार्ट्स, पुष्टीकरणासाठी तपासले पाहिजेत. तसेच, हे प्रतिवाद करते की भविष्यातील बाजारातील हालचालीत पुष्टीकरण सिग्नल घेण्यापूर्वी उद्भवणे आवश्यक आहे कारण ते लॅगिंग इंडिकेटर आहे. कारण हे एका इंडिकेटरमध्ये ट्रेंड आणि मोमेंटम एकत्रित करते, MACD इंडिकेटर युनिक आहे.
दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक असलेले चार्ट्स हे विशिष्ट ट्रेंड आणि मोमेंटम कॉम्बिनेशन वापरू शकतात. 12- आणि 26-कालावधी ईएमए दरम्यानचे फरक एमएसीडीसाठी डिफॉल्ट मूल्य म्हणून काम करते. अतिरिक्त संवेदनशीलता हवी असलेल्या चार्टिस्टद्वारे शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग सरासरी आणि दीर्घकालीन मूव्हिंग सरासरी वापरली जाऊ शकते.
आठवड्याचे चार्ट्स MACD (5,35,5) कडून अधिक लाभ घेऊ शकतात कारण ते MACD (12,26,9) पेक्षा अधिक संवेदनशील आहे. कमी संवेदनशीलतेसाठी, चार्टिस्ट गतिमान सरासरी स्ट्रेचिंग विषयी विचार करू शकतात. सेंट्रलाईन क्रॉसओव्हर्स आणि सिग्नल लाईन क्रॉसिंग्स कमी संवेदनशील मॅकडमध्ये वारंवार होतील, परंतु त्यात शून्यापेक्षा जास्त/खालील चढउतार होईल. जेव्हा खरेदी आणि जास्त विक्री लेव्हल शोधण्याची वेळ येते, तेव्हा MACD खूपच प्रभावी नसते.
