हल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एचएमए)

हल मूव्हिंग सरासरी, एक प्रगत तांत्रिक निर्देशक, किंमतीचा डाटा सुरळीत करण्याच्या अद्वितीय दृष्टीकोनामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये महत्त्वपूर्ण लोकप्रियता मिळवली आहे. हा लेख हल मूव्हिंग अॅव्हरेज (एचएमए) च्या तपशिलामध्ये विचार करेल आणि व्यापार धोरणांमध्ये त्याचे उद्देश, यंत्रणा आणि व्यावहारिक अनुप्रयोग समजून घेईल.

हलचा सरासरी काय आहे?

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एचएमए) हा एक रिफाईन मूव्हिंग ॲव्हरेज इंडिकेटर आहे जो पारंपारिक मूव्हिंग ॲव्हरेजची मर्यादा जसे की सिंपल मूव्हिंग ॲव्हरेज (एसएमए) आणि एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) यांची मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी डिझाईन केलेला आहे. किंमतीच्या ट्रेंडचे सुरळीत आणि अधिक प्रतिसादात्मक प्रतिनिधित्व प्रदान करण्यासाठी, लॅग कमी करण्यासाठी आणि अचूकता वाढविण्यासाठी एलन हुलने हा इंडिकेटर तयार केला. 

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरण्याचे काही फायदे:

• पारंपारिक गतिमान सरासरीपेक्षा लॅगची संवेदना कमी आहे.
• किंमतीमधील बदलांसाठी हे अधिक प्रतिसाद आहे.
• डाटामधील आवाजामुळे त्यावर कमी परिणाम होतो.
• हे विश्लेषण करणे सोपे आहे.

हल मूव्हिंग सरासरी वापरण्याचे काही तोटे येथे दिले आहेत:

• पारंपारिक चलनशील सरासरीपेक्षा मोजणे अधिक जटिल असू शकते.
• ते व्हिप्सॉसासाठी अधिक संवेदनशील असू शकते.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेजची कार्यपद्धती

HMA वजनकाटातील गणना आणि मूळ म्हणजे चौरस दृष्टीकोन वापरून कार्यरत आहे. हे कॉम्बिनेशन इतर गतिमान सरासरीशी संबंधित अनेकदा लॅग काढून टाकण्यास मदत करते. हे अलीकडील किंमतीच्या हालचालींवर अधिक भर देते आणि अद्याप ऐतिहासिक डाटा समाविष्ट करते. असे करणे वर्तमान मार्केट ट्रेंडचा स्पष्ट फोटो देऊ करते.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज कॅल्क्युलेशन

खालील पायऱ्यांचा वापर करून एचएमएची गणना केली जाते:

1. निर्दिष्ट कालावधीसह साधारण चलनशील सरासरी (एसएमए) कॅल्क्युलेट करा.
2. समान संख्येच्या कालावधीसह वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज (डब्ल्यूएमए) कॅल्क्युलेट करा परंतु वर्तमानाच्या जवळ किंमतीच्या डाटाप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात वाढवणाऱ्या वजनाच्या घटकांसह.
3. SMA आणि WMA दरम्यानच्या फरकाची गणना करा.
4. वजनकाटाच्या घटकांसह तिसऱ्या डब्ल्यूएमए वापरून एसएमए आणि डब्ल्यूएमए दरम्यान फरक सुरळीत करा.

एचएमए कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फॉर्म्युला खालीलप्रमाणे आहे:

HMA = WMA(SMA(किंमत, n), k)

कुठे:

• एचएमए हा हल मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे
• WMA हे सरासरी हलवणारे सरासरी आहे
• SMA हा साधारण बदलणारा सरासरी आहे
• n म्हणजे कालावधीची संख्या
• के हे वजनकारक घटक आहे

खालील फॉर्म्युला वापरून वजन घटकाची गणना केली जाते:

के = 2 / (एसक्यूआरटी(एन) + 1)

उदाहरणार्थ, जर कालावधीची संख्या 20 असेल, तर वजन घटक 2 / (sqrt(20) + 1) = 0.866 असेल.

कोणतेही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेअर किंवा ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म वापरून HMA ची गणना केली जाऊ शकते. अनेक ऑनलाईन कॅल्क्युलेटर वापरता येऊ शकतात.

ही गणना लॅग कशी कमी करतात?

HMA ची गणना वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज फॉर्म्युला वापरून केली जाते जे अलीकडील किंमतीच्या मूल्यांवर अधिक वजन ठेवते. यामुळे किंमतीमधील बदलांसाठी एचएमएला अधिक प्रतिसाद मिळण्यास मदत होते आणि लॅगसाठी कमी संवेदनशील ठरते.

एचएमएची सुरळीत घटक वापरूनही गणना केली जाते जे डाटामध्ये आवाज कमी करण्यास मदत करते. यामुळे HMA अधिक सुरळीत आणि व्याख्या करणे सोपे होते.

एचएमए गणना खालील मार्गांनी लॅग कमी करतात:

• किंमतीचा डाटा वर्तमानाच्या जवळ असल्याने HMA ची गणना करण्यासाठी वापरलेला वजन घटक मोठ्या प्रमाणात वाढतो. याचा अर्थ असा की अलीकडील किंमतीचे मूल्य अधिक वजन दिले जातात, ज्यामुळे HMA ला किंमतीतील बदलांसाठी अधिक प्रतिसाद मिळतो.
• HMA कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सुरळीत घटक कालावधीच्या संख्येच्या स्क्वेअर रुटच्या व्यस्त प्रमाणात आहे. याचा अर्थ असा की कमी कालावधीसाठी आणि अधिक विस्तारित कालावधीसाठी HMA अधिक मुलायम आहे. यामुळे डाटामध्ये आवाज कमी होण्यास मदत होते आणि एचएमएला व्याख्या करणे सोपे होते.

या गणनेमुळे एचएमए पारंपारिक गतिमान सरासरीपेक्षा अधिक जवळपास किंमतीच्या हालचालीचा ट्रॅक करू शकतो ज्यामुळे सरासरी रेषेची सुरळीतपणा टिकवून ठेवता येते. यामुळे ट्रेंड्स, सपोर्ट आणि रेझिस्टंस लेव्हल ओळखण्यासाठी आणि ओव्हरसोल्ड स्थितीत HMA उपयुक्त ठरते.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजी वापरून

ट्रेंड ओळखण्यासाठी आणि ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करण्यासाठी हल मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जातो. एचएमए धोरण वापरण्यासाठी येथे संक्षिप्त मार्गदर्शक आहे:

• ट्रेंड फॉलोईंग स्ट्रॅटेजी: जेव्हा एचएमए सपोर्ट लेव्हलपेक्षा जास्त ओलांडते तेव्हा मालमत्ता खरेदी करणे आणि जेव्हा एचएमए प्रतिरोधक लेव्हलपेक्षा कमी होते तेव्हा मालमत्ता विक्री करणे यामध्ये समाविष्ट आहे.
• विविधता धोरणामध्ये HMA आणि किंमतीच्या कृतीदरम्यान विविधता शोधणे समाविष्ट आहे. जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा बुलिश बदल होते, परंतु एचएमए जास्त कमी होते. हा सिग्नल्स जो ट्रेंड वरच्या बाजूला परत जाणार आहे. जेव्हा किंमत जास्त असेल, तेव्हा बेरिश परिवर्तन होते, परंतु एचएमए कमी असते. हा सिग्नल्स आहे की ट्रेंड डाउनसाईडवर परत येणार आहे.
• फिल्टर धोरण: या धोरणामध्ये बाजारात आवाज फिल्टर करण्यासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे ट्रेंड ओळखण्यासाठी एचएमए वापरणे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा एचएमए एक विशिष्ट लेव्हलपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच तुम्ही ट्रेड करू शकता.

तुमच्यासाठी सर्वोत्तम हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजी ट्रेडिंग स्टाईल आणि रिस्क टॉलरन्सवर अवलंबून असेल. वास्तविक पैशांमध्ये वापरण्यापूर्वी विविध धोरणांची पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

हल मूव्हिंग सरासरी वापरण्यासाठी येथे काही अतिरिक्त टिप्स आहेत:

• एकाधिक वेळा फ्रेम्स वापरा: एचएमए दररोज, साप्ताहिक आणि मासिक यासारख्या वेगवेगळ्या वेळी वापरता येऊ शकते. एकाधिक वेळेच्या फ्रेमचा वापर केल्याने एकाच वेळेत दिसणारे ट्रेंड आणि पॅटर्न ओळखण्यास मदत होऊ शकते.
• कालावधीची संख्या समायोजित करा: तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि रिस्क सहनशीलतेसाठी एचएमए कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरलेला नंबर समायोजित केला जाऊ शकतो. कमी संख्येच्या कालावधीमुळे एचएमएला किंमतीमधील बदलांसाठी अधिक प्रतिसाद मिळेल, परंतु ते आवाज करण्यास अधिक संवेदनशील असेल. अधिक विस्तारित संख्येतील कालावधी एचएमएला किंमतीमधील बदलांसाठी कमी प्रतिसाद देईल, परंतु ते व्हिप्सॉला सुरळीत आणि कमी संभावना असेल.
• इतर इंडिकेटर्स वापरा: एचएमए इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह वापरता येऊ शकते, जसे की नातेवाईक स्ट्रेंथ इंडेक्स आणि मूव्हिंग सरासरी कन्व्हर्जन्स विविधता. हे तुम्हाला ट्रेडिंग सिग्नलची पुष्टी करण्यास आणि चुकीच्या अलर्टचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजीचे विश्लेषण

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजीची व्याख्या करण्यासाठी, तुम्हाला खालील गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे:

• एचएमए हा एक वेटेड मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जो अलीकडील किंमतीच्या मूल्यांवर अधिक वजन देतो. यामुळे किंमतीतील बदलांसाठी एचएमएला अधिक प्रतिसाद मिळतो आणि त्यामुळे किंमतीत बदल होऊ शकतो.
• एचएमएची गणना एक सुरळीत घटक वापरून केली जाते जे डाटामधील आवाज कमी करण्यास मदत करते. यामुळे HMA अधिक सुरळीत आणि व्याख्या करणे सोपे होते.
• दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक विविध वेळेच्या फ्रेमवर HMA चा वापर केला जाऊ शकतो.
• HMA कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वापरलेल्या कालावधीची संख्या तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि रिस्क सहनशीलतेनुसार ॲडजस्ट केली जाऊ शकते.
• रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआय) आणि मूव्हिंग ॲव्हरेज कन्व्हर्जन्स डिव्हर्जन्स (एमएसीडी) यासारख्या इतर तांत्रिक इंडिकेटर्ससह एचएमएचा वापर केला जाऊ शकतो.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजी व्याख्यायित करण्याचे काही सामान्य मार्ग येथे दिले आहेत:

• एचएमए च्या दिशेने शोधून ट्रेंड ओळखण्यासाठी एचएमए वरील ट्रेंडचा वापर केला जाऊ शकतो. एक वाढता एचएमए अपट्रेंड दर्शविते, जेव्हा एचएमए पडणे डाउनट्रेंड दर्शविते.
• सपोर्ट आणि रेझिस्टंस: एचएमए यापूर्वी बाउन्स केलेल्या क्षेत्रांचा शोध घेऊन एचएमए सपोर्ट आणि रेझिस्टंस लेव्हल ओळखू शकते.
• ओव्हरबाऊट आणि ओव्हरसोल्ड: एचएमए काही लेव्हलपेक्षा जास्त किंवा खाली पडलेल्या क्षेत्रांचा शोध घेऊन खरेदी केलेल्या आणि अधिक विक्री केलेल्या अटींची ओळख करू शकते.
• विविधता: एचएमए आणि किंमतीच्या कृतीदरम्यान विविधता ओळखू शकते. जेव्हा किंमत कमी होते तेव्हा बुलिश बदल होते, परंतु एचएमए जास्त कमी होते. हा सिग्नल्स जो ट्रेंड वरच्या बाजूला परत जाणार आहे. जेव्हा किंमत जास्त असेल, तेव्हा बेरिश परिवर्तन होते, परंतु एचएमए कमी असते. हा सिग्नल्स आहे की ट्रेंड डाउनसाईडवर परत येणार आहे.

हल मूव्हिंग ॲव्हरेज स्ट्रॅटेजीचा अर्थ लावण्याचा सर्वोत्तम मार्ग तुमच्या ट्रेडिंग स्टाईल आणि रिस्क टॉलरन्सवर अवलंबून असेल. वास्तविक पैशांमध्ये वापरण्यापूर्वी विविध धोरणांची पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.

 हल मूव्हिंग सरासरीची ड्रॉबॅक

एचएमएच्या काही मर्यादेमध्ये समाविष्ट आहेत:

• हा अद्याप लॅगिंग इंडिकेटर आहे: HMA एक चांगला इंडिकेटर असू शकतो आणि अद्याप प्राईस ॲक्शनच्या मागे असेल. याचा अर्थ असा की इतर इंडिकेटर्सच्या लवकरात लवकर ट्रेंड ओळखण्यास मदत करणे आवश्यक असू शकते.
• ते व्हिप्सॉ साठी संवेदनशील असू शकते: जेव्हा किंमत त्वरित दिशानिर्देश परत करते तेव्हा एचएमए व्हिप्सॉ, फॉल्स सिग्नल्स साठी संवेदनशील असू शकते. जर तुम्ही या सिग्नलवर ट्रेड केले तर हे नुकसान होऊ शकते.
• व्याख्या करणे आव्हानकारक असू शकते: एचएमए कठीण असू शकते, विशेषत: नवशिक्यांसाठी. एचएमए कसे काम करते आणि त्यासह ट्रेडिंग करण्यापूर्वी त्याचा वापर कसा करावा हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
• हे सर्व मार्केटसाठी अनुरुप आहे: सर्व गरजांसाठी एचएमए आदर्श नाही. ट्रेंडिंग मार्केटसाठी हे सर्वोत्तम आहे परंतु मार्केट एकत्रित करण्यासाठी कमी प्रभावी असू शकते.

मर्यादा असूनही, एचएमए तांत्रिक विश्लेषणासाठी उपयुक्त साधन असू शकते. एचएमएच्या मर्यादेविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे आणि तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांची अचूकता सुधारण्यासाठी इतर निर्देशकांसह त्याचा वापर करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

शेवटी, हल मूव्हिंग सरासरी ही बाजारपेठेतील ट्रेंडचे अधिक प्रतिसाददायी आणि अचूक इंडिकेटर शोधणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. प्रगत गणना समाविष्ट करून आणि एलएजी कमी करून, एचएमए किंमत डाटाच्या सुरळीत प्रतिनिधित्वावर आधारित व्यापाऱ्यांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करते. तथापि, लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की कोणताही इंडिकेटर ट्रेडिंगमध्ये यशाची हमी देत नाही. एचएमएचा वापर इतर तांत्रिक आणि मूलभूत विश्लेषण साधनांसह त्याचे प्रभावीपणा आणि नफ्याची क्षमता जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी केला पाहिजे.