क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंग-
संख्यात्मक व्यापार हा एक प्रकारचा व्यापार आहे जो स्टॉक मार्केटमधील सिक्युरिटीजच्या किंमत आणि प्रमाणातील बदलाचे विश्लेषण करण्यासाठी संख्यात्मक विश्लेषण आणि गणितीय मॉडेल्सचा वापर करतो. इन्व्हेस्टमेंटच्या संधीवर संपूर्ण दराने जलद डाटा संकलित करण्यासाठी आणि विश्लेषण करण्यासाठी गणितीय मॉडेल्स आणि कॉम्प्युटेशनचा वापर केला जातो.
संख्यात्मक व्यापार सामान्यपणे वित्तीय संस्था आणि हेज फंडद्वारे वापरले जात असल्याने, व्यवहार सामान्यपणे मोठे असतात आणि त्यामध्ये हजारो शेअर्स आणि इतर सिक्युरिटीजची खरेदी आणि विक्री समाविष्ट असू शकतात. तथापि, व्यक्तिगत गुंतवणूकदारांद्वारे संख्यात्मक व्यापार अधिक वापरला जात आहे.
उदाहरण-
व्यापाऱ्याच्या संशोधन आणि प्राधान्यांनुसार, स्टॉकशी संबंधित विविध मापदंडांचे मूल्यांकन करण्यासाठी संख्यात्मक व्यापार अल्गोरिदम सानुकूलित केले जाऊ शकते. मोमेंटम इन्व्हेस्टिंगमध्ये विश्वास ठेवणाऱ्या ट्रेडरच्या बाबतीत विचार करा. ते मार्केटमध्ये वरच्या गतीने विजेत्यांना निवडणारा साधारण प्रोग्राम लिहू शकतात. पुढील मार्केट अपटर्न दरम्यान, प्रोग्राम त्या स्टॉकची खरेदी करेल.
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचे हे अत्यंत सोपे उदाहरण आहे. सामान्यपणे तांत्रिक विश्लेषणापासून मूलभूत विश्लेषणापर्यंत मापदंडांचे वर्गीकरण, नफा जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी डिझाईन केलेल्या स्टॉकचे एक जटिल मिश्रण निवडण्यासाठी वापरले जाते. हे मापदंड बाजारपेठेतील हालचालींचा फायदा घेण्यासाठी व्यापार प्रणालीत प्रोग्राम केले जातात.
घटक-
वित्त, गणित आणि प्रोग्रामिंग.
वित्त आम्हाला व्यापार कल्पना देते, गणित आम्हाला संधी प्रमाणित करण्यास मदत करते आणि व्यापार धोरणांची चाचणी करण्यास आणि अंमलबजावणी करण्यास प्रोग्रामिंग आम्हाला मदत करते.
मॅथपूर्वी फायनान्स शिका. प्रोग्रामिंगपूर्वी मॅथ शिका.
फायनान्स- फायनान्स, अर्थशास्त्र आणि मार्केट क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचा सर्वात महत्त्वाचा भाग कसा काम करतो हे समजून घेणे. हे आम्हाला व्यापार संधी ओळखण्यासाठी आणि शोधण्यासाठी कौशल्य प्रदान करते.
अनेक प्रकरणांमध्ये, आम्ही त्या उद्योगांमध्ये व्यापार उत्पादने वापरत असल्यास इतर विशिष्ट डोमेनची माहिती असणे उपयुक्त आहे.
उदाहरणार्थ, जर तुम्ही कॉफीचे भविष्य ट्रेड करीत असाल तर हवामान आणि कृषी प्रक्रिया समजून घेणे उपयुक्त आहे.
गणित- बहुतांश ट्रेडिंग कल्पनांसाठी, तुम्हाला फक्त हायस्कूल लेव्हल आकडेवारीची आवश्यकता आहे.
तुम्हाला किती मोठी किंवा लहान संधी आहे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आणि तुमचे ट्रेड किती मोठे असावे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सांख्यिकी ज्ञान आवश्यक आहे.
चला सांगूया की एखादा व्यापार 50% वेळेत 15% रिटर्नसह जिंकतो, 10% नुकसानीसह 40% वेळ गमावतो आणि 100% नुकसानासह 10% वेळ गमावतो.
ही एक चांगली संधी आहे का? जर होय असेल, तर आम्ही किती ट्रेड करावे?
वरील दोन प्रश्नांसाठी एक सांख्यिकीय उपाय आहे. अपेक्षित मूल्य आणि केली निकषांविषयी वाचा (हे फॉर्म्युला आक्रमक आहे, बेटिंग टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक वापरा).
प्रोग्रामिंग- प्रोग्रामिंग तुम्हाला तुमच्या संख्यात्मक व्यापार धोरणाची चाचणी, सुधारणा आणि वापर करण्यास मदत करते.
प्रारंभिक धोरण डिझाईन टप्प्यानंतर प्रोग्रामिंग सामान्यपणे पझलचा अंतिम तुकडा आहे. तथापि, नवीन धोरणांना प्रारंभ वेळी तांत्रिक कौशल्यांची आवश्यकता असल्याने ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
उदाहरणार्थ, जर आम्ही संधीसाठी रेस्टॉरंट रिव्ह्यू साईट्समधून टिप्पणी आणि रिव्ह्यूचे मूल्यांकन करीत असल्यास, आम्हाला त्या डाटाला स्क्रेप करण्यासाठी प्रोग्रामिंग कौशल्य आवश्यक आहे.
हे प्रारंभिक धोरण विकास टप्प्यावर करणे आवश्यक आहे.
क्वांटिटेटिव ट्रेडिन्ग सिस्टम्स
क्वांट ट्रेडर्स नवीन संधी ओळखण्यासाठी सिस्टीम विकसित करतात - आणि अनेकदा, त्यांना देखील अंमलबजावणी करण्यासाठी. प्रत्येक सिस्टीम अद्वितीय असताना, त्यांमध्ये सामान्यपणे सारखेच घटक असतात:
धोरण
बॅक-टेस्टिंग
अंमलबजावणी
जोखीम व्यवस्थापन
क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचे फायदे
संख्यात्मक व्यापार प्रणालीचा वापर न करणारा अनुभवी व्यापारी इनकमिंग डाटाच्या संख्येपूर्वी विशेष संख्येच्या शेअर्सवर व्यापार निर्णय घेऊ शकतात. संख्यात्मक व्यापार तंत्रांचा वापर गुंतवणूकदारांद्वारे स्वयंचलितपणे पूर्ण केलेल्या कार्यांना स्वयंचलितपणे स्वयंचलित करतो.
भावना हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे जो व्यापाऱ्यांची क्षमता प्रतिबंधित करतो. ट्रेडिंग दरम्यान हे ग्रीड किंवा फिअर असू शकते. भावना केवळ तर्कसंगत विचार करण्यासाठी कार्यरत असतात, ज्यामुळे सामान्यपणे नुकसान होते. गणितीय मॉडेल्स आणि कॉम्प्युटर्सना अशा समस्येचा सामना करत नाही, त्यामुळे संख्यात्मक ट्रेडिंग "भावना-आधारित ट्रेडिंग" च्या समस्येला दूर करते
नुकसान संख्यात्मक व्यापार
फायनान्शियल मार्केट खूपच गतिशील आहे आणि संख्यात्मक ट्रेडिंग मॉडेल्स अशा पर्यावरणात यशस्वीरित्या कार्य करण्यासाठी गतिशील असणे आवश्यक आहे. अखेरीस, अनेक संख्यात्मक व्यापारी बाजारातील परिस्थितीत बदल ठेवण्यात अयशस्वी ठरतात कारण ते वर्तमान बाजाराच्या स्थितीसाठी तात्पुरते फायदेशीर असलेले मॉडेल्स विकसित करतात.
संख्यात्मक ट्रेडिंग का वापरावी?
आम्हाला हवे असलेल्या क्वांटिटेटिव्ह ट्रेडिंगचा वापर करतो:
मोठ्या प्रमाणात डाटाचे विश्लेषण करा
डाटा त्वरित विश्लेषण करा
टेक्स्ट किंवा फोटोचे विश्लेषण करा (मशीन लर्निंग वापरून)
मोठी रक्कम डाटा कलेक्ट करा (वेब स्क्रॅपिंग)
लाईटनिंग क्विक रिॲक्शनसह ट्रेड फायर करा
अल्प कालावधीत अनेक ट्रेड्स आग लागतात
अशी ट्रेड ज्याठिकाणी तुम्हाला अचूक किंमत हवी आहे
बाजारपेठांवर देखरेख ठेवा 24/5 किंवा 24/7
