5.1. परिचय
सरासरी बाजारपेठ तंत्रज्ञ आणि चांगल्या कारणास्तव अत्यंत लोकप्रिय आहेत. सरासरी कार्यवाही सुलभ करते आणि अंतर्निहित ट्रेंड शोधणे सोपे करते. किंमत आणि सरासरी किंवा दोन किंवा अधिक सरासरी दरम्यानच्या संवादातून अचूक ट्रेंड सिग्नल प्राप्त केले जाऊ शकतात.
हे विशिष्ट कालावधीमध्ये आर्थिक सुरक्षेच्या डाटा पॉईंट्सची रक्कम देते आणि सरासरी पोहोचण्यासाठी डाटा पॉईंट्सच्या संख्येद्वारे एकूण विभाजित करते. याला "मूव्हिंग" सरासरी म्हणतात कारण ती नवीनतम किंमत डाटावर आधारित सतत पुन्हा मोजली जाते.
अनेक दिवसांच्या क्लोजिंग प्राईसला सरासरी करून हालचाल सरासरी तयार केली जाते, तथापि, ते प्राईस ॲक्शनच्या मागे असते. सरासरी कमी (म्हणजे त्याच्या गणनेमध्ये वापरलेले कमी दिवस), किंमत बदलणे आणि त्याच्या जवळच्या किंमतीच्या कृतीला ट्रेल करणे हे अधिक संवेदनशील आहे. दीर्घ सरासरी (त्याच्या गणनेमध्ये समाविष्ट अधिक दिवसांसह) जास्त अंतरापासून किंमतीच्या कृतीचा मागोवा घेते आणि ट्रेंड बदलांसाठी कमी प्रतिसाद देते. हालचाल सरासरी ही सहजपणे प्रमाणित केली जाते आणि विशेषत: ऐतिहासिक चाचणीसाठी स्वत:ला उत्तम देते.
5.2 लोकप्रिय हलवण्याचे सरासरी
स्टॉक मार्केट विश्लेषणात, सर्वात लोकप्रिय हालचालीची सरासरी लांबी 50 आणि 200 दिवस आहेत. [आठवड्याच्या चार्टवर, त्यांचे दैनंदिन मूल्य 10 आणि 40-आठवड्यांच्या सरासरीमध्ये रूपांतरित केले जातात.] अपट्रेंड दरम्यान, किंमती 50-दिवसांच्या सरासरीपेक्षा जास्त असावी. लहान पुलबॅक अनेकदा ते सरासरी बंद करतात, जे सहाय्यक स्तर म्हणून कार्य करते. 50-दिवसाच्या सरासरीच्या खालील निर्णायक जवळपास स्टॉक अधिक गंभीर दुरुस्ती करीत असलेल्या पहिल्या लक्षणांपैकी एक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये, 50-दिवसांचे सरासरी सिग्नल ब्रेक करणे 200-दिवसांच्या सरासरीपर्यंत पुढे कमी होते.
जर बाजारपेठ सामान्य बुल मार्केटमध्ये असेल, तर त्याच्या सरासरी 200-दिवसांच्या आसपास नवीन सहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. [शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग हेतूसाठी, ट्रेडर्स शॉर्ट-टर्म ट्रेंड बदल पाहण्यासाठी 20-दिवस सरासरी कार्यरत असतील].
5.3 हलविण्याच्या सरासरीचा वापर
सिक्युरिटीज किंमत, मार्केट इंडेक्स आणि म्युच्युअल फंड किंमत दिवसापासून ते दिवसापर्यंत, आठवडापासून आणि महिन्यापर्यंत लसीकरण करतात. यामुळे प्रामुख्याने किंमती कोणत्या प्रकारे हलत आहेत याची जाणीव करणे कठीण होते. त्यामुळे ट्रेंड सहजपणे शोधला जाऊ शकतो यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर डाटा सुलभ करण्यासाठी केला जातो. वर्धित गतिमान-सरासरी लाईन हे दर्शविते की किंमती ट्रेंड होत आहेत, तर घसरण लाईन याच्या उलट दर्शविते. फ्लॅट लाईन ट्रेडिंग रेंजमध्ये मार्केटमध्ये अडकले आहे आणि ते कोणत्या प्रकारे जात आहे याचा विचार करू शकत नाही.
200 डीएमए सह सेन्सेक्सचा दहा वर्षाचा चार्ट खालीलप्रमाणे आहे. मूव्हिंग ॲव्हरेज ही चार्टवर दाखवलेली सॉलिड लाईन आहे
तुम्ही कोणत्याही लांबीचे (उदा., 10-दिवस, 20- दिवस, 50-दिवस, 200-दिवस) आणि कोणत्याही कालावधीसाठी (दिवस, आठवडे, महिने) तुम्ही जे प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहात त्यावर अवलंबून बनू शकता: उदाहरणार्थ, अल्प कालावधीत मार्केट ट्रेड करण्यासाठी शॉर्ट टाइम-फ्रेम चार्ट अल्प कालावधीत वापरले जाईल. दुसरीकडे, दीर्घकालीन इन्व्हेस्टमेंटसाठी, दीर्घकालीन चार्टचा वापर दीर्घकालीन प्रवासाच्या सरासरीसह केला जाईल.
अनेक व्यापारी आणि गुंतवणूकदार प्रवेश आणि निर्गमन पॉईंट्स शोधण्यास मदत करण्यासाठी मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करतात. काहीतरी खरेदी आणि विक्रीसाठी 100 किंवा 200 DMA चा सिग्नल म्हणून वापर करतात. अर्थ, मार्केटमधून बाहेर पडण्यासाठी किंवा मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर केला जातो.
सरासरीचे 5.4 प्रकार
1. सुलभ गतिमान सरासरी:
एसएमए हा सर्वात सोपा गतिमान सरासरी आहे जो निश्चित केलेल्या सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्स जोडून आणि नंतर एकूण कालावधीद्वारे विभाजित केला जातो. स्टॉकमध्ये केव्हा एन्टर करायचे किंवा बाहेर पडायचे याचे सिग्नल निर्माण करण्यासाठी SMA इंडिकेटर वापरले जाते.
एसएमए हा एक लॅगिंग इंडिकेटर आहे कारण तो दिलेल्या कालावधीसाठी मागील किंमतीच्या डाटावर आधारित आहे जो उच्च, कमी, ओपन आणि बंद यासारख्या विविध प्रकारच्या किंमतींसाठी मोजला जाऊ शकतो. व्यापारी या इंडिकेटरचा वापर सिक्युरिटीजसाठी खरेदी निर्धारित करण्यासाठी, सिग्नल विक्रीसाठी करतात आणि सहाय्य आणि प्रतिरोध क्षेत्र ओळखण्यासही मदत करतात.
lॲटेस्ट 5 दिवस साठी तुम्हाला ब्रिटॅनिया लिमिटेडची सरासरी क्लोजिंग प्राईस कॅल्क्युलेट करायची असलेल्या परिस्थितीचा विचार करा. डाटा खालीलप्रमाणे आहे:
म्हणूनच मागील 5 ट्रेडिंग सत्रांवर ब्रिटॅनियाची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹3616.8 आहे.
पुढील दिवशी पुढे जात आहे, म्हणजेच 24 जानेवारी (22nd and 23nd अनुक्रमे शनिवार आणि रविवार) आमच्याकडे नवीन डाटा पॉईंट आहे. याचा अर्थ आता 'नवीन' नवीन 5 दिवस 18, 19, 20, 21st आणि 24th असेल. आम्ही 18th च्या डाटा पॉईंट ड्रॉप करू कारण आमचे उद्दिष्ट नवीन 5-दिवस सरासरी कॅल्क्युलेट करणे आहे.
=18069/5= रु.3613
म्हणूनच मागील 5 ट्रेडिंग सत्रांवर ब्रिटॅनियाची सरासरी क्लोजिंग किंमत ₹3613 आहे
तुम्ही पाहू शकता, आम्ही नवीनतम डाटा (24th जाने) समाविष्ट केला आहे आणि 5-दिवसांचा सरासरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सर्वात जुना डाटा (17th जनवरी) काढून टाकला आहोत. 25th तारखेला, आम्ही 25th डाटा समाविष्ट करू आणि 18th डाटा वगळून, 27h, वर आम्ही 27th डाटा पॉईंट समाविष्ट करू परंतु 20th डाटा काढून टाकू.
आम्ही मूलत: नवीनतम डाटा पॉईंटवर जात आहोत आणि नवीनतम 5-दिवसाचा सरासरी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी सर्वात जुना काढून टाकत आहोत. म्हणूनच नाव "हलवत आहे" सरासरी!
उपरोक्त उदाहरणात, हलविणाऱ्या सरासरीची गणना बंद किंमतीवर आधारित आहे. कधीकधी, चलनाचे सरासरी इतर मापदंड जसे की उच्च, कमी आणि खुल्या प्रमाणात मोजले जातात. तथापि, बंद होणाऱ्या किंमती बहुतांश व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांकडून वापरल्या जातात कारण ती बाजारपेठेत अंतिम स्थितीत स्थिर होणाऱ्या किंमतीला प्रतिबिंबित करते.
गतिमान सरासरीची गणना मिनिटांपासून ते वर्षांपर्यंत कोणत्याही वेळेसाठी केली जाऊ शकते. तुमच्या आवश्यकतेनुसार चार्टिंग सॉफ्टवेअरमधून कोणत्याही वेळी फ्रेम निवडला जाऊ शकतो.
1. द एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज
या डाटावर पाहा:
जेव्हा एखाद्याने या क्रमांकावर सरासरी मोजली जाते, तेव्हा एक न सांगितलेली गृहीत होते. आम्ही आवश्यकपणे प्रत्येक डाटा पॉईंटला समान महत्त्व देत आहोत. आम्ही मानतो की 18 जानेवारी डाटा पॉईंट हा 24 जानेवारी डाटा पॉईंट म्हणून महत्त्वाचा आहे. तथापि, जेव्हा मार्केटचा विषय येतो, तेव्हा हे नेहमीच खरे असू शकत नाही
तांत्रिक विश्लेषणाची मूलभूत गृहीतके लक्षात ठेवा - सर्वकाही मार्केट सवलत. याचा अर्थ असा की तुम्ही पाहत असलेली नवीनतम किंमत (24thjan तारखेला) सवलत सर्व ज्ञात आणि अज्ञात माहिती. याचा अर्थ 24th तारखेची किंमत 18th किंवा 20th तारखेला अधिक पवित्र आहे.
डाटाच्या 'नवीनता' वर आधारित डाटा पॉईंट्सना वजन नियुक्त करायचे आहे. त्यामुळे 24th Jan वरील डाटा पॉईंटला सर्वोच्च वजन मिळते, 21st Jan ला पुढील सर्वोच्च वजन मिळते, 20th जानेवारी 3rd सर्वोच्च मिळते, आणि त्यामुळे.
असे करण्याद्वारे, आम्ही मुख्यत्वे त्याच्या नवीनतेनुसार डाटा पॉईंट्स स्केल केले - नवीनतम डाटा पॉईंटला कमाल लक्ष मिळतो आणि सर्वात जुने डाटा पॉईंटला कमीतकमी लक्ष मिळतो.
या स्केल केलेल्या नंबरवर कॅल्क्युलेट केलेले सरासरी आम्हाला एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (EMA) देते.
आम्ही ईएमए गणना भाग वगळला आहे, कारण बहुतांश तांत्रिक विश्लेषण सॉफ्टवेअर आम्हाला किंमतीवर ईएमए ड्रॅग आणि ड्रॉप करू देते. म्हणूनच गणनेच्या बदल्यात त्याचा वापर समजून घेऊ देते.
येथे Cipla Ltd चा चार्ट आहे. आम्ही Cipla च्या बंद किंमतीवर 50 दिवस SMA (काळा) आणि 50 दिवसांचा EMA (लाल) प्लॉट केला आहे. जरी एसएमए आणि ईएमए दोन्ही 50 दिवसांच्या कालावधीसाठी आहेत, तरीही तुम्ही लक्षात घेऊ शकता की ईएमए किंमतींसाठी अधिक रिॲक्टिव्ह आहे आणि किंमतीच्या जवळ आहे.
EMA हा वर्तमान मार्केट किंमतीवर प्रतिक्रिया करण्यासाठी जलद आहे कारण EMA सर्वात अलीकडील डाटा पॉईंट्सना अधिक महत्त्व देते. हे ट्रेडरला त्वरित ट्रेडिंग निर्णय घेण्यास मदत करते. म्हणून, या कारणास्तव, व्यापारी एसएमए वर ईएमएचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात.
5.5 चलनाच्या सरासरीचे वास्तविक जीवन ॲप्लिकेशन
खरेदी आणि विक्रीच्या संधी स्वत:च्या गुणवत्तेसह ओळखण्यासाठी हालचालीचा सरासरीचा वापर केला जाऊ शकतो. जेव्हा स्टॉक किंमत त्याच्या सरासरी किंमतीपेक्षा जास्त ट्रेड करते, तेव्हा व्यापारी त्यांच्या सरासरी किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत स्टॉक खरेदी करण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की ट्रेडर्स जास्त होणाऱ्या स्टॉक किंमतीबद्दल आशावादी आहेत. त्यामुळे कोणीही संधी खरेदी करणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे, जेव्हा स्टॉक किंमत सरासरी किंमतीपेक्षा कमी ट्रेड करते, तेव्हा व्यापारी त्यांच्या सरासरी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत स्टॉक विकण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की व्यापारी स्टॉक किंमतीच्या हालचालीबद्दल निराशावादी आहेत. त्यामुळे विक्रीच्या संधी पाहिजेत.
आम्ही आता 50-दिवसांच्या मोव्हिंग ॲव्हरेजवर आधारित अशा ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीचा प्रयत्न करू आणि परिभाषित करू. चलित सरासरी ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी खालील नियमांसह परिभाषित करूयात:
नियम 1)जेव्हा वर्तमान मार्केट किंमत 50 दिवसांपेक्षा अधिक असेल तेव्हा खरेदी करा (जास्त काळ व्हा). एकदा का तुम्ही जाऊ शकता, आवश्यक विक्री स्थिती समाधानी होईपर्यंत तुम्ही गुंतवणूक करू शकता.
जेव्हा वर्तमान मार्केट किंमत 50 दिवसांपेक्षा कमी असेल तेव्हा नियम 2)दीर्घ स्थितीमधून बाहेर पडा (स्क्वेअर ऑफ).
अंबुजा सीमेंटवर ट्रेडिंग सिस्टीमचा ॲप्लिकेशन दाखवणारा चार्ट येथे आहे. प्राईस चार्टवरील ब्लॅक लाईन ही 50-दिवसांची एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग सरासरी आहे.
डावीकडून सुरू, 165 मध्ये खरेदी करण्याची पहिली संधी, B1@165 म्हणून चार्टवर उल्लेख केली. नोटीस, पॉईंट B1 येथे, स्टॉक किंमत त्याच्या 50 दिवसांच्या EMA पेक्षा जास्त असलेल्या बिंदूमध्ये हलवली. त्यामुळे व्यापार प्रणालीच्या नियमानुसार, आम्ही नवीन स्थितीला आरंभ करतो.
आम्हाला बाहेर पडण्याचे सिग्नल मिळेपर्यंत आम्ही ट्रेडिंग सिस्टीमद्वारे गुंतवणूक करत राहतो, जे अंततः आम्हाला 187 येथे मिळाले आहे, ज्याला S1@187 म्हणून चिन्हांकित केले जाते. या ट्रेडने प्रति शेअर ₹22 चे नफा निर्माण केले.
पुढील सिग्नल B2@178 येथे आले, त्यानंतर S2@182 ला सिग्नल ते स्क्वेअर ऑफ करण्यात आले. हा व्यापार प्रभावी नव्हता कारण त्यामुळे केवळ ₹4 नफा मिळाला. तथापि, शेवटचा व्यापार, B3@165 आणि S3@215 खूपच प्रभावी होता, परिणामी ₹50 नफा होतो.
भाडेतत्वावरील ट्रेडिंग सिस्टीमवर आधारित या ट्रेडचा त्वरित सारांश येथे दिला आहे:
वरील टेबलमधून, हे स्पष्ट आहे की पहिले आणि शेवटचे ट्रेड फायदेशीर होते, परंतु 2nd ट्रेड इतके फायदेशीर नव्हते. जर तुम्ही हे का घडले याची तपासणी केली तर स्पष्ट आहे की 1st आणि 3rd ट्रेड दरम्यान स्टॉक ट्रेंडिंग होत आहे, परंतु 2nd ट्रेड दरम्यान, स्टॉक साईडवे हलवले आहे.
यामुळे आम्हाला गतिमान सरासरीविषयी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निर्माण होते. जेव्हा स्टॉक साईडवेज हलवते तेव्हा ट्रेंड असते आणि काम करण्यात अयशस्वी ठरते तेव्हा सरासरी चांगल्याप्रकारे काम करते. मूलभूतपणे म्हणजे त्याच्या सोप्या स्वरूपात 'हलवण्याचे सरासरी' म्हणजे खालील प्रणालीचा ट्रेंड आहे.
5.6 मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम
प्लेन व्हॅनिला मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीममध्ये आता समस्या आहे की ते साईडवेज मार्केटमध्ये खूप सारे ट्रेडिंग सिग्नल निर्माण करते. मुव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर सिस्टीम ही प्लेन व्हॅनिला मूव्हिंग ॲव्हरेज सिस्टीमवर सुधारणा आहे. हे ट्रेडरला साईडवेज मार्केटमध्ये कमी ट्रेड करण्यास मदत करते.
एमए क्रॉसओव्हर सिस्टीममध्ये सामान्य सिंगल मूव्हिंग सरासरी ऐवजी, व्यापारी दोन मूव्हिंग सरासरी एकत्रित करतो. हे सामान्यपणे 'सुरळीत' म्हणून संदर्भित केले जाते’.
याचे एक सामान्य उदाहरण 100 दिवसांच्या ईएमएसह 50 दिवसांचे ईएमए एकत्रित करणे आवश्यक आहे. शॉर्टर मूव्हिंग ॲव्हरेज (या प्रकरणात 50 दिवस) देखील जलद मूव्हिंग ॲव्हरेज म्हणून संदर्भित केले जाते. दीर्घकाळ चालणारी सरासरी (100 दिवस हलवणारी सरासरी) ही हळूहळू चलणारी सरासरी म्हणून संदर्भित केली जाते.
कमी होणाऱ्या सरासरीला सरासरी मोजण्यासाठी कमी संख्येने डाटा पॉईंट्स लागतात आणि म्हणूनच ते वर्तमान बाजार किंमतीच्या जवळ असते आणि त्यामुळे अधिक जलदपणे प्रतिक्रिया होते. दीर्घकाळ चालणाऱ्या सरासरीला सरासरी मोजण्यासाठी अधिक डाटा पॉईंट्स लागतात आणि त्यामुळे वर्तमान मार्केट किंमतीपासून दूर राहतात. त्यामुळे प्रतिक्रिया कमी आहेत.
प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे ठिकाण सुलभ करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी क्रॉसओव्हर सिस्टीमसह प्लेन व्हॅनिला एमए सिस्टीममध्ये सुधारणा केली आहे. व्यापाऱ्याला प्रक्रियेत कमी संकेत मिळतात, परंतु व्यापाराला फायदा होण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे.
क्रॉसओव्हर सिस्टीमसाठी प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियम खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत:
नियम 1)जेव्हा शॉर्ट टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज लाँग टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा जास्त असते तेव्हा खरेदी करा (फ्रेश लाँग). ही स्थिती समाधानी असेपर्यंत ट्रेडमध्ये राहा
नियम 2)जेव्हा शॉर्ट टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज लाँग टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा कमी असेल तेव्हा लाँग पोझिशन (स्क्वेअर ऑफ) मधून बाहेर पडा
