सरासरी खरी रेंज

सरासरी खरी रेंज (ATR) किती आहे

सरासरी सत्य श्रेणी (ATR) ही निर्दिष्ट कालावधीत सत्य श्रेणीची सरासरी आहे आणि ती किंमतीच्या हालचालीत कोणत्याही अंतर लक्षात घेण्यासाठी अस्थिरता मोजते. ATR कॅल्क्युलेशन 14 कालावधीवर आधारित आहे आणि ते इंट्राडे, दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक असू शकते. जे वेल्स वाईल्डरद्वारे एटीआर विकसित करण्यात आले. कमोडिटी आणि दैनंदिन किंमतीसह त्यांच्या बहुतांश इंडिकेटर्स वाईल्डरने ATR डिझाईन केले आहेत. स्टॉकपेक्षा वस्तू अधिक अस्थिर आहेत. जेव्हा वस्तू उघडते किंवा त्याच्या जास्तीत जास्त खाली जाते, तेव्हा ते अनेकदा गॅप्स किंवा मर्यादा काढण्याच्या अधीन असतात. अस्थिरता फॉर्म्युला हाय लो रेंजवर आधारित आहे अपयशी ठरेल. हे अनुपलब्ध अस्थिरता कॅप्चर करण्यासाठी वाईल्डरने सरासरी वास्तविक श्रेणी तयार केली.

सरासरी ट्रू रेंज (ATR) फॉर्म्युला                                           

ATR = (मागील ATR * (n – 1) + TR) / N

कुठे:

ATR = सरासरी खरी रेंज
n = कालावधी किंवा बारची संख्या
टीआर = ट्रू रेंज

आजची खरी श्रेणी खालीलपैकी सर्वात मोठी आहे:

• आजचे हाय मायनस आजचे लो
• कल आजच्या सर्वोच्च वजा करण्याचे संपूर्ण मूल्य
• काल कमी वजा करण्याचे आजचे संपूर्ण मूल्य

ATR कॅल्क्युलेट कसे करावे

एटीआर श्रेणीची गणना 14-कालावधी आधारित आहे. कालावधी इंट्राडे, दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक असू शकतो. खरी श्रेणी आणि ATR ची गणना किंमती कमी करून केली जात असल्याने, जेव्हा ऐतिहासिक किंमत प्रत्येक किंमतीमध्ये समायोजित किंवा घसरून परत समायोजित केली जाते तेव्हा ते गणना करत असलेली अस्थिरता बदलत नाही. 

सरासरी ट्रू रिटर्न कॅल्क्युलेशन तुलनेने सोपे आहे. किंमतीचा हालचाल मोठा किंवा कमी होत असल्याने ATR वर आणि खाली जाते. नवीन कालावधी पास झाल्याबरोबर ATR ऐतिहासिक किंमत डाटाचा वापर करते नवीन मूल्य निर्माण करते.

वर्तमान सरासरी श्रेणीची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला पूर्व ATR आणि वर्तमान TR कॅल्क्युलेट करणे आवश्यक आहे. वर्तमान टीआर ही तीन वास्तविक श्रेणी (टीआरएस) ची सर्वाधिक संख्या आहे जी खालीलप्रमाणे गणले जाते:           

1. वर्तमान हाय मायनस करंट लो.
2. वर्तमान हाय मागील कालावधी बंद असल्यास.
3. मागील कालावधी बंद झाल्यास वर्तमान कमी वजा.

स्टॉक मार्केटमधील एटीआरच्या आधीच्या बाबतीत, जर तुम्ही 14-दिवसांचा कालावधीचे विश्लेषण केले तर तुम्ही प्रत्येक दिवसासाठी सर्वोच्च मूल्यांमधून पूर्व एटीआरची गणना करता, सर्वोच्च मूल्ये जोडता आणि एकूण 1/एन पर्यंत विभाजित करता, "एन" कालावधीचे प्रतिनिधित्व करता, त्यामुळे या प्रकरणात, ते 1/14 आहे. एकदा तुमच्याकडे TR आणि पूर्वीचा ATR असेल तर तुम्ही मूव्हिंग ॲव्हरेजसह डाटा सुरळीत करण्यासाठी वाईल्डरच्या फॉर्म्युलामधून वर्तमान ATR कॅल्क्युलेट करता.

ATR इंडिकेटर फॉर्म्युलाची रूपरेषा खाली दिली आहे:

वर्तमान एटीआर = (पूर्वीचा एटीआर x 13) + वर्तमान टीआर) / 14

ATR इंडिकेटर तुम्हाला काय सांगते

वन्य वस्तूंसाठी ATR विकसित केला होता मात्र इंडिकेटर स्टॉक आणि इंडायसेससाठीही वापरता येऊ शकतो. मार्केट टेक्निशियन्सना ट्रेडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि एक्झिट करण्यासाठी एटीआर इंडिकेटरचा वापर केला जाऊ शकतो आणि ट्रेडिंग सिस्टीममध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उपयुक्त साधन आहे. व्यापाऱ्यांना दैनंदिन अस्थिरता अधिक अचूकपणे मोजण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार केले गेले. इंडिकेटर किंमतीचे दिशा दर्शवत नाही. हे प्रामुख्याने गॅप्समुळे उद्भवलेली अस्थिरता मोजण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी वापरले जाते. कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ATR अपेक्षितपणे सोपे आहे.

ATR सामान्यपणे एक्झिट पद्धत म्हणून वापरले जाते जे लागू केले जाऊ शकते. एटीआर इंडिकेटर व्यापारीला डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये कोणत्या साईझचा वापर करण्यासाठी वापरण्याचे सूचना देऊ शकते.

सोप्या शब्दांत उच्च स्तरीय अस्थिरता असलेल्या स्टॉकमध्ये सरासरी ट्रू रेंज जास्त आहे आणि त्याचप्रमाणे कमी अस्थिरता असलेल्या स्टॉकमध्ये सरासरी ट्रू रेंज कमी आहे. व्यापारी व्यापार प्रविष्ट करण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी इंडिकेटरचा वापर करतात आणि तो नुकसान कमी करण्यासाठी स्टॉप लॉस देतात. 

ATR चे फायदे

ATR काही प्रकारे निश्चित टक्केवारी वापरण्यापेक्षा उत्तम आहेत कारण ते ट्रेड केलेल्या स्टॉकच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित बदलतात ज्यामुळे अस्थिरता विविध समस्या आणि मार्केट स्थितींनुसार बदलते. ATR खूपच महत्त्वाचे आहे कारण ते ट्रेडरला अस्थिर मार्केट कसे आहे याची भावना ऑफर करते. तसेच माहिती मजबूत व्यापार धोरणावर आधारित आहे, व्यापारी इतर व्यापाऱ्यांसमोर स्पर्धात्मक फायदा घेऊ शकतो.

चांगल्या ठिकाणी व्यापार करण्यासाठी सरासरी खरी श्रेणीचा फिल्टर म्हणून वापर केला जाऊ शकतो हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. स्टॉप लॉस लेव्हल आणि नफा टार्गेट्स परिभाषित करण्यासाठी हे एक शक्तिशाली साधन आहे. उच्च संभाव्यता व्यापार शोधण्यासाठी आणि कार्यक्षम व्यापार व्यवस्थापन करण्यासाठी सरासरी खरी श्रेणी उपयुक्त सूचक आहे. 5 मिनिटावर असलेल्या दिवसांच्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि 15 मिनिटाच्या चार्टवर आदर्श एटीआर दैनंदिन सरासरी श्रेणी असणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांच्या पातळीचा संदर्भ घेता येईल. तर स्विंग ट्रेडर्ससाठी ATR साप्ताहिक आणि मासिक सरासरी ट्रू रेंज असणे आवश्यक आहे कारण स्थितीचा होल्डिंग कालावधी जास्त असतो.

एटीआरचा योग्य वापर ठोस ट्रेडिंग प्लॅन, योग्य रिस्क व्यवस्थापन आणि विशिष्ट ट्रेडिंग निकषासह करणे आवश्यक आहे. इतर तांत्रिक संकेतक आणि मार्केट संदर्भासह एटीआर मार्केटमधील स्थिती प्रमाणित करण्यास मदत करते.

ATR ट्रेडिंगची मर्यादा

एटीआर ट्रेडिंगची मर्यादा खाली नमूद केली आहेत

1. एटीआर ट्रेडिंग केवळ अस्थिरता मोजते आणि किंमतीच्या ट्रेंडच्या दिशेने नाही जे कधीकधी मिश्रित सिग्नल होऊ शकते, विशेषत: जेव्हा मार्केटमध्ये पायव्हॉट्सचा अनुभव घेत असतो किंवा जेव्हा ट्रेंड्स टर्निंग पॉईंट्समध्ये असतात.
2. ATR ट्रेडिंग हे विषयीचे उपाय आहे. वर्तमान मार्केट अस्थिर आहे की नाही हे तुम्हाला कोणतेही संदर्भ पॉईंट सांगत नाही. ट्रेंडच्या शक्ती किंवा कमकुवतपणाचा अनुभव घेण्यासाठी ATR नेहमीच आधीच्या मूल्यांच्या तुलनेत असावा.

निष्कर्ष

सरासरी खरी रेंज ही किंमतीची अस्थिरता निर्धारित करण्यासाठी वापरलेली एक स्ट्रेटफॉरवर्ड टेक्निकल इंडिकेटर आहे. चांगला एटीआर मालमत्तेवर अवलंबून असतो. ट्रेंडच्या सूचनेपेक्षा इन्व्हेस्टमेंट किंमत किती मूल्यांकन केली जात आहे हे निर्धारित करण्यासाठी सर्वोत्तम वापरले जाते. इन्व्हेस्टमेंटच्या एटीआरची गणना तुलनेने केवळ तपासणीच्या कालावधीसाठी किंमतीचा डाटा वापरण्याची आवश्यकता आहे.

व्यापारी त्याचा फॉरेक्समध्ये वापर करतात. विशिष्ट कालावधीमध्ये मालमत्ता किती हलवली आहे हे मोजण्यासाठी स्टॉक, इंडेक्स, ईटीएफ आणि क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग. व्यापारी सामान्यपणे इतर तांत्रिक सूचकांसह त्याचा वापर करण्यास प्राधान्य देतात कारण हे खरेदी आणि विक्री कधी करावे हे ठरवण्यास मदत आहे.