क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग-
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एक प्रकार का ट्रेडिंग है जो स्टॉक मार्केट में प्रतिभूतियों की कीमत और मात्रा में परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस और गणितीय मॉडल का उपयोग करता है. गणितीय मॉडल और कंप्यूटेशन का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट के अवसरों पर पूरी दर से तेजी से डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.
क्योंकि क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग आमतौर पर फाइनेंशियल संस्थानों और हेज फंड द्वारा किया जाता है, इसलिए ट्रांज़ैक्शन आमतौर पर बड़े होते हैं और इसमें हजारों शेयरों और अन्य सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री शामिल हो सकती है. हालांकि, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत इन्वेस्टर द्वारा किया जा रहा है.
उदाहरण-
व्यापारी के अनुसंधान और प्राथमिकताओं के आधार पर, स्टॉक से संबंधित विभिन्न मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग एल्गोरिदम को कस्टमाइज़ किया जा सकता है. ऐसे व्यापारी के मामले पर विचार करें जो गतिशील निवेश में विश्वास करता है. वे बाजारों में ऊपर की गति के दौरान विजेताओं को चुनने वाला एक सरल प्रोग्राम लिखने का विकल्प चुन सकते हैं. अगले बाजार में उत्थान के दौरान, प्रोग्राम उन स्टॉक खरीद लेगा.
यह क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का एक बेहद आसान उदाहरण है. आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण से लेकर मूल विश्लेषण तक पैरामीटर का एक वर्गीकरण, इसका इस्तेमाल लाभ को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्टॉक का एक जटिल मिश्रण चुनने के लिए किया जाता है. मार्केट मूवमेंट का लाभ उठाने के लिए इन पैरामीटरों को ट्रेडिंग सिस्टम में प्रोग्राम किया जाता है.
घटक-
वित्त, गणित और प्रोग्रामिंग.
फाइनेंस हमें ट्रेडिंग आइडिया देता है, गणित हमें अवसर की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, और प्रोग्रामिंग हमें ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण और कार्यान्वयन करने में मदद करता है.
गणित से पहले फाइनेंस सीखें. प्रोग्रामिंग से पहले गणित सीखें.
फाइनेंस- फाइनेंस, अर्थशास्त्र को समझना और मार्केट क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे है. यह हमें व्यापार के अवसरों की पहचान करने और खोजने के लिए कौशल प्रदान करता है.
कई मामलों में, अन्य विशिष्ट डोमेन के बारे में जानकारी प्राप्त करना उपयोगी है अगर हम उन उद्योगों में ट्रेडिंग प्रोडक्ट हैं.
उदाहरण के लिए, अगर आप कॉफी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, तो मौसम और कृषि प्रक्रिया को समझना उपयोगी है.
गणित- अधिकांश ट्रेडिंग विचारों के लिए, आपको बस हाई स्कूल लेवल के आंकड़ों की आवश्यकता है.
आपको आंकड़ों के ज्ञान की आवश्यकता है ताकि यह कैलकुलेट किया जा सके कि कितना बड़ा या छोटा अवसर है, और यह कैलकुलेट करने के लिए कि आपका ट्रेड कितना बड़ा होना चाहिए.
आइए कहते हैं कि एक ट्रेड 15% रिटर्न के साथ समय का 50% जीतता है, 10% नुकसान के साथ समय का 40% खो जाता है और 100% नुकसान के साथ समय का 10% खो जाता है.
क्या यह एक अच्छा अवसर है? अगर हां, तो हमें कितना ट्रेड करना चाहिए?
ऊपर दिए गए दो प्रश्नों के लिए एक सांख्यिकीय समाधान है. अपेक्षित वैल्यू और केली क्राइटरियन के बारे में पढ़ें (यह फॉर्मूला आक्रामक है, बेटिंग को रोकने के लिए देखभाल के साथ इस्तेमाल करें).
प्रोग्रामिंग- प्रोग्रामिंग आपको अपनी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का टेस्ट, सुधार और डिप्लॉय करने की सुविधा देता है.
प्रोग्रामिंग आमतौर पर प्रारंभिक रणनीति डिजाइन चरण के बाद पज़ल का अंतिम टुकड़ा होता है. हालांकि, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नई रणनीतियों के लिए ऑनसेट पर तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है.
उदाहरण के लिए, अगर हम अवसरों के लिए वेब फोरम और रेस्टोरेंट रिव्यू साइट से टिप्पणियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमें उन डेटा को स्क्रेप करने के लिए प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता है.
यह प्रारंभिक रणनीति विकास चरण पर किया जाना चाहिए.
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम्स
क्वांट ट्रेडर नए अवसरों की पहचान करने के लिए सिस्टम विकसित करते हैं - और अक्सर, उन्हें भी निष्पादित करने के लिए. जबकि प्रत्येक सिस्टम अद्वितीय होता है, उनमें आमतौर पर एक ही घटक होते हैं:
रणनीति
बैक-टेस्टिंग
निष्पादन
जोखिम प्रबंधन
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के फायदे
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग न करने वाला एक अनुभवी ट्रेडर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने से पहले इनकमिंग डेटा की मात्रा से पहले विशेष संख्या में शेयरों पर ट्रेडिंग निर्णय ले सकता है. क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग तकनीकों के उपयोग से निवेशकों द्वारा मैनुअल रूप से पूरे किए गए कार्यों को स्वचालित रूप से स्वचालित किया जाता है.
भावना एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यापारियों की क्षमता को रोकती है. व्यापार करते समय यह लोभ या डर हो सकता है. भावनाएं केवल तर्कसंगत सोचने के लिए काम करती हैं, जिससे आमतौर पर नुकसान होता है. गणितीय मॉडल और कंप्यूटर इस तरह की समस्या का सामना नहीं करते हैं, इसलिए मात्रात्मक ट्रेडिंग "भावना-आधारित ट्रेडिंग" की समस्या को दूर करता है
नुकसान क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग
फाइनेंशियल मार्केट बहुत गतिशील हैं, और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मॉडल ऐसे वातावरण में सफलतापूर्वक संचालित होने के लिए गतिशील होने चाहिए. अंततः, कई मात्रात्मक व्यापारी बाजार की स्थितियों में परिवर्तनों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं क्योंकि वे वर्तमान बाजार की स्थिति के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक मॉडल विकसित करते हैं.
क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग क्यों करें?
हम क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं:
बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करें
डेटा का तुरंत विश्लेषण करें
टेक्स्ट या फोटो का विश्लेषण करें (मशीन लर्निंग का उपयोग करके)
बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा करें (वेब स्क्रेपिंग)
बिजली की तेज़ प्रतिक्रिया के साथ एक व्यापार की आग लगाएं
कम समय में कई ट्रेड आग लगती है
जहां आपको सटीक कीमत की आवश्यकता हो, वहां एक ट्रेड फायर करें
मार्केट की निगरानी करें 24/5 या 24/7
