सिम्पल मूविंग एवरेज (SMA) ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्निकल इंडिकेटर है जो एक विशिष्ट अवधि में एसेट की औसत कीमत की गणना करके कीमत डेटा को आसान बनाने में मदद करता है. इसे "सरल" कहा जाता है क्योंकि यह अवधि में प्रत्येक डेटा पॉइंट के बराबर वजन देता है. उदाहरण के लिए, 10-दिन की एसएमए पिछले 10 दिनों की अंतिम कीमतों का औसत करती है. ट्रेंड्स की पहचान करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निर्धारित करने और बाय या सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए व्यापारी एसएमए का उपयोग करते हैं. इसका इस्तेमाल अक्सर मार्केट की दिशा और संभावित रिवर्सल की पुष्टि करने के लिए अन्य इंडिकेटर के साथ संयोजन में किया जाता है.
सरल मूविंग औसत के मुख्य घटक:
समय अवधि: अवधि (जैसे, 10 दिन, 50 दिन, 200 दिन) यह निर्धारित करती है कि कितने डेटा पॉइंट औसत हैं. कम अवधि (जैसे 10-दिन की एसएमए) हाल ही की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, जबकि लंबी अवधि (जैसे 200-दिन की एसएमए) आसान व्यू प्रदान करती है और लंबी अवधि के ट्रेंड को हाइलाइट करती है.
गणना: एसएमए की गणना किसी एसेट की अंतिम कीमतों (या ओपनिंग या क्लोजिंग जैसे अन्य संबंधित मूल्य बिंदु) को निर्धारित दिनों में जोड़कर की जाती है और फिर राशि को अवधि की संख्या से विभाजित करके की जाती है.
SMA= ⁇ IN = 1 P i/N
कहां:
- पीआई एक निर्धारित समय बिंदु पर कीमत है (जैसे, दैनिक अंतिम कीमत),
- n अवधियों की संख्या है.
उदाहरण के लिए, पिछले 10 दिनों की अंतिम कीमतों को जोड़कर और परिणाम को 10 तक विभाजित करके 10-दिन के एसएमए की गणना की जाएगी.
स्मूथिंग: एसएमए बेतरतीब शोर या कीमत में उतार-चढ़ाव को फिल्टर करने में मदद करता है, जिससे एसेट की दिशा का स्पष्ट चित्र मिलता है. इससे ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड्स को पहचानना या मार्केट की रेंज को देखते समय पहचानना आसान हो जाता है (बिना किसी स्पष्ट ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना).
ट्रेडिंग में सरल मूविंग औसत का उपयोग:
- ट्रेंड्स की पहचान करना: एसएमए के मुख्य उपयोगों में से एक मार्केट की दिशा निर्धारित करना है. एक बढ़ते एसएमए एक अपट्रेंड को दर्शाता है, जबकि एक गिरते हुए एसएमए एक डाउनट्रेंड का सुझाव देता है. ट्रेडर प्रचलित मार्केट की दिशा के आधार पर ट्रेड में प्रवेश या बाहर निकलने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं.
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस: मूविंग औसत डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य कर सकते हैं. एक अपट्रेंड में, कीमतें एसएमए को बंद कर सकती हैं क्योंकि यह सहायता के रूप में कार्य करती है, जबकि डाउनट्रेंड में, एसएमए प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मूविंग एवरेज औसत प्राइस लेवल को दर्शाता है, जो ट्रेडर्स के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर के रूप में काम कर सकता है.
- क्रॉसओवर: एक सामान्य तकनीक में विभिन्न एसएमए के बीच क्रॉसओवर सिग्नल देखना शामिल है. उदाहरण के लिए:
- गोल्डन क्रॉस तब होता है जब एक शॉर्ट-टर्म एसएमए (जैसे 50-दिन) लॉन्ग-टर्म एसएमए (जैसे 200-दिन) से अधिक हो जाता है, जो संभावित बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है.
- डेथ क्रॉस तब होता है जब शॉर्ट-टर्म एसएमए लॉन्ग-टर्म एसएमए से कम हो जाता है, जिससे बियरिश ट्रेंड का सुझाव मिलता है.
इन क्रॉसओवरों का व्यापक रूप से व्यापारियों द्वारा पालन किया जाता है और क्या संभावित प्रवेश या निकास बिंदुओं का संकेत.
- सिग्नल खरीदें और बेचें: व्यापारी अक्सर सिग्नल खरीदने या बेचने के लिए एसएमए का उपयोग करते हैं. जब कीमत एसएमए से ऊपर पार हो जाती है, तो यह खरीदना एक संकेत हो सकता है (एक बुलिश सिग्नल). इसके विपरीत, जब कीमत एसएमए से नीचे पार हो जाती है, तो यह बिक्री को संकेत दे सकता है (एक बियरिश सिग्नल). ये सिग्नल हमेशा अपने आप विश्वसनीय नहीं होते हैं, इसलिए व्यापारी अक्सर उन्हें अन्य संकेतकों के संयोजन में उपयोग करते हैं.
- अस्थिरता और ट्रेंड स्ट्रेंथ: कीमत और मूविंग एवरेज के बीच की दूरी एक ट्रेंड की ताकत को दर्शा सकती है. जब कीमत गतिमान औसत से कहीं अधिक होती है, तो यह एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत देता है; इसके विपरीत, जब यह कम है, तो यह एक मजबूत डाउनट्रेंड का संकेत देता है. कीमत और मूविंग औसत के बीच एक संकीर्ण अंतर कमजोर गति का सुझाव दे सकता है.
सरल मूविंग एवरेज के लाभ:
- सरलता: एसएमए की गणना और समझना आसान है, जिससे यह शुरुआती और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स के लिए सुलभ हो जाता है.
- ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन: यह समग्र मार्केट ट्रेंड की पहचान करने के लिए एक प्रभावी टूल है. प्राइस डेटा को स्मूथ करके, यह शोर को हटाता है और ट्रेडर को बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है.
- विविधता: SMA को स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टोकरेंसी सहित किसी भी एसेट क्लास पर लगाया जा सकता है. यह ट्रेंडिंग और रेंजिंग दोनों मार्केट में अच्छी तरह से काम करता है, हालांकि इसकी प्रभावशीलता ट्रेंडिंग स्थितियों में अधिक है.
- व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है: चूंकि एसएमए इतना आम है, इसलिए कई व्यापारी और विश्लेषक इसका उपयोग करते हैं, जिससे सेल्फ-फुलफिलिंग प्रोफेसी हो सकती है. उदाहरण के लिए, अगर कई ट्रेडर्स एक ही एसएमए देख रहे हैं और यह सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करना शुरू करता है, तो यह मार्केट के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है.
सरल मूविंग एवरेज के नुकसान:
- लैगिंग इंडिकेटर: एसएमए एक लैगिंग इंडिकेटर है, जिसका मतलब यह पिछली कीमत के डेटा का जवाब देता है. यह भविष्य में कीमतों में उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी नहीं करता है, और इसके कारण, अचानक मूल्य परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करना धीमा हो सकता है, विशेष रूप से अस्थिर बाजारों में. मूविंग औसत की अवधि जितनी लंबी होगी, यह वर्तमान मार्केट की स्थितियों को दर्शाते हुए उतनी ही देरी हो जाती है.
- अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता: कमजोर SMA (जैसे 10-दिन या 20-दिन) दैनिक कीमतों के उतार-चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और चॉपी या अस्थिर मार्केट में अक्सर खरीद और बेचने के सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं. इससे "विश्वसन" हो सकता है, जहां ट्रेडर्स पर्याप्त लाभों को कैप्चर किए बिना कई बार प्रवेश करते हैं और बाहर निकलने की स्थिति में प्रवेश करते हैं.
- साइडवे मार्केट के लिए उपयुक्त नहीं: साइडवेज़ या रेंज-बाउंड मार्केट में, एसएमए अक्सर गलत संकेत प्रदान कर सकता है. चूंकि कीमत एक दिशा में प्रचलित नहीं है, इसलिए एसएमए अक्सर कीमत से अधिक और उससे कम हो सकता है, जिससे व्यापारी गलत खरीद या बिक्री संकेतों पर कार्य कर सकते हैं.
सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले सरल मूविंग औसत के उदाहरण:
- 50-दिन का एसएमए: 50-दिन के एसएमए का व्यापक रूप से मध्यम अवधि के ट्रेंड के सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. जब कीमत 50-दिन के एसएमए से अधिक होती है, तो मार्केट को शॉर्ट-टर्म अपट्रेंड माना जाता है, जबकि नीचे यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है.
- 200-दिन का एसएमए: 200-दिन के एसएमए का इस्तेमाल अक्सर एसेट के लॉन्ग-टर्म ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है. यह व्यापक मार्केट ट्रेंड का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है. कई ट्रेडर्स यह पता लगाने के लिए 200-दिन के एसएमए को देखते हैं कि एसेट बुलिश या बेरिश मार्केट फेज में है या नहीं.
निष्कर्ष:
सिंपल मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में एक बुनियादी टूल है, जिसका उपयोग ट्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करने और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए किया जाता है. जबकि यह कीमतों के डेटा को आसान बनाने और मार्केट की सामान्य दिशा को पहचानने के लिए एक प्रभावी टूल है, लेकिन इसकी कमजोर प्रकृति के कारण इसकी सीमाएं होती हैं. अपनी सटीकता में सुधार करने के लिए, व्यापारी अक्सर एसएमए को अन्य संकेतकों (जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए), रिलेटीव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई), या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (एमएसीडी)) के साथ जोड़ते हैं ताकि सिग्नल की पुष्टि की जा सके और गलत पोजीशन को कम किया जा सके. एसएमए का रणनीतिक रूप से उपयोग करके, व्यापारी बाजार की स्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं.
