औसत सच्ची रेंज

औसत सही रेंज (एटीआर) क्या है

औसत ट्रू रेंज (ATR) निर्धारित अवधि के दौरान सही रेंज की औसत रेंज है और यह कीमत के मूवमेंट में किसी भी अंतर को ध्यान में रखते हुए अस्थिरता को मापता है. एटीआर की गणना 14 अवधि पर आधारित है और यह इंट्राडे, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकता है. जे वेल्स वाइल्डर द्वारा एटीआर विकसित किया गया. क्योंकि उनके अधिकांश इंडिकेटर्स वाइल्डर ने कमोडिटी और दैनिक कीमतों के साथ ATR डिज़ाइन किया है. स्टॉक की तुलना में कमोडिटी अधिक अस्थिर होती है. जब वस्तु खुलती है या उसकी अधिकतम सीमा को कम करती है तो ये अक्सर अंतराल या सीमित कदमों के अधीन होते हैं. एक अस्थिरता फॉर्मूला जो केवल उच्च श्रेणी पर आधारित है विफल हो जाएगा. इस अनुपलब्ध अस्थिरता को कैप्चर करने के लिए वाइल्डर ने औसत सही रेंज बनाई.

औसत ट्रू रेंज (ATR) फॉर्मूला                                           

एटीआर = (पिछला एटीआर * (एन – 1) + टीआर) / एन

कहां:

ATR = औसत सही रेंज
n = अवधियों या बारों की संख्या
TR = ट्रू रेंज

आज की सही रेंज निम्नलिखित में से सबसे बड़ी है:

• आज की उच्च माइनस आज की कम
• कल आज की उच्च माइनस माइनस की निरपेक्ष वैल्यू
• कल के निकट आज की कम माइनस की निरपेक्ष वैल्यू

एटीआर की गणना कैसे करें

ATR रेंज की गणना 14-अवधि आधारित है. यह अवधि इंट्राडे, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक हो सकती है. चूंकि वास्तविक रेंज और एटीआर की गणना कीमतों को घटाकर की जाती है, इसलिए जब ऐतिहासिक कीमत को हर कीमत में जोड़कर या घटाकर वापस एडजस्ट किया जाता है, तो उनकी गणना नहीं की जाती है. 

औसत वापसी की गणना अपेक्षाकृत आसान है. मूल्य आंदोलन बड़ा या छोटा होने के कारण एटीआर ऊपर और नीचे आता है. नई अवधि पास होने के तुरंत बाद एटीआर ऐतिहासिक मूल्य डेटा का उपयोग करता है जिससे यह एक नया मूल्य जनरेट होता है.

वर्तमान औसत रेंज की गणना करने के लिए, आपको पूर्व ATR और वर्तमान TR की गणना करनी होगी. वर्तमान टीआर निम्नलिखित रूप में गणना की गई तीन वास्तविक रेंज (टीआरएस) की उच्चतम संख्या है:           

1. वर्तमान उच्च माइनस वर्तमान कम.
2. पिछली अवधि के बंद होने से वर्तमान उच्च माइनस.
3. पिछली अवधि के बंद होने पर वर्तमान में कम माइनस.

स्टॉक मार्केट में पूर्व ATR के लिए, अगर आप 14-दिन की अवधि का विश्लेषण करते हैं, तो आप प्रत्येक दिन की उच्चतम वैल्यू से पूर्व ATR की गणना करते हैं, उच्चतम वैल्यू को जोड़ते हैं और कुल 1/n तक विभाजित करते हैं, "n" अवधि की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस मामले में, यह 1/14 है. TR और ATR से पहले, आप मूविंग एवरेज के साथ डेटा को आसान बनाने के लिए वाइल्डर के फॉर्मूला से मौजूदा ATR की गणना करते हैं.

ATR इंडिकेटर फॉर्मूला नीचे दिया गया है:

मौजूदा एटीआर = (पूर्व एटीआर x 13) + मौजूदा टीआर) / 14

ATR इंडिकेटर आपको क्या बताता है

वाइल्डर ने वस्तुओं के लिए एटीआर विकसित किया था, हालांकि इंडिकेटर का उपयोग स्टॉक और इंडेक्स के लिए भी किया जा सकता है. एटीआर इंडिकेटर का इस्तेमाल मार्केट टेक्नीशियन के लिए ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए किया जा सकता है और ट्रेडिंग सिस्टम में जोड़ने के लिए उपयोगी टूल है. इसे व्यापारियों को दैनिक अस्थिरता को अधिक सटीक मापने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था. इंडिकेटर कीमत की दिशा दर्शाता नहीं है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अंतर के कारण होने वाली अस्थिरता को मापने और ऊपर या नीचे की ओर सीमित करने के लिए किया जाता है. ATR की गणना करना अपेक्षाकृत आसान है.

एटीआर का इस्तेमाल आमतौर पर एक निकास विधि के रूप में किया जाता है जिसे लगाया जा सकता है. एटीआर इंडिकेटर व्यापारी को डेरिवेटिव मार्केट में किस साइज़ का उपयोग करने का संकेत दे सकता है.

सरल शब्दों में उच्च स्तर की अस्थिरता वाला स्टॉक की औसत औसत रेंज अधिक होती है और इसी प्रकार कम अस्थिरता वाला स्टॉक की औसत रेंज कम होती है. ट्रेडर ट्रेड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इंडिकेटर का उपयोग करते हैं और नुकसान को कम करने के लिए वे स्टॉप लॉस भी करते हैं. 

एटीआर के लाभ

ATR एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने के कुछ तरीकों से बेहतर होते हैं क्योंकि वे स्टॉक की विशेषताओं के आधार पर बदलते हैं जिन्हें ट्रेड किया जा रहा है कि अस्थिरता विभिन्न मुद्दों और मार्केट की स्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है. ATR इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ट्रेडर को अस्थिर मार्केट की भावना प्रदान करता है. यह जानकारी ठोस ट्रेडिंग रणनीति पर आधारित है, व्यापारी अन्य व्यापारियों के सामने प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त कर सकता है.

यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे लोकेशन में ट्रेड करने के लिए एक फिल्टर के रूप में औसत सही रेंज का उपयोग किया जा सकता है. यह स्टॉप लॉस लेवल और प्रॉफिट टार्गेट को परिभाषित करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है. औसत सही रेंज उच्च संभावना वाले ट्रेड खोजने और कुशल ट्रेड मैनेजमेंट प्राप्त करने के लिए उपयोगी इंडिकेटर है. उन दिन के व्यापारियों के लिए जिनके निष्पादन 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पर आदर्श ATR दैनिक औसत रेंज होनी चाहिए ताकि वे स्तरों का संदर्भ ले सकें. जबकि स्विंग ट्रेडर के लिए एटीआर साप्ताहिक और मासिक औसत सही रेंज होनी चाहिए क्योंकि स्थिति की होल्डिंग अवधि अधिक लंबी है.

एटीआर का सही उपयोग ठोस ट्रेडिंग प्लान, उचित जोखिम प्रबंधन और विशिष्ट ट्रेडिंग मानदंडों के साथ किया जाना चाहिए. अन्य तकनीकी इंडिकेटर और मार्केट संदर्भ के साथ एटीआर मार्केट में स्थिति को सत्यापित करने में मदद करता है.

एटीआर ट्रेडिंग की सीमाएं

एटीआर ट्रेडिंग की सीमाएं नीचे दी गई हैं

1. एटीआर ट्रेडिंग केवल अस्थिरता मापती है न कि प्राइस ट्रेंड की दिशा है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मिश्रित सिग्नल हो सकते हैं, विशेष रूप से जब मार्केट में पाइवट का अनुभव होता है या जब ट्रेंड टर्निंग पॉइंट में होते हैं.
2. एटीआर ट्रेडिंग एक विषय उपाय है. कोई रेफरेंस पॉइंट आपको बताता नहीं है कि क्या वर्तमान मार्केट अस्थिर है या नहीं. ट्रेंड की ताकत या कमजोरी का अनुभव प्राप्त करने के लिए ATR की तुलना हमेशा पहले की वैल्यू के लिए की जानी चाहिए.

निष्कर्ष

औसत सही रेंज एक सरल तकनीकी इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल कीमत की अस्थिरता निर्धारित करने के लिए किया जाता है. एक अच्छा एटीआर एसेट पर निर्भर करता है. यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है कि किसी ट्रेंड के संकेत की बजाय अवधि में निवेश की कीमत कितनी मूल्यांकन की जा रही है. इन्वेस्टमेंट के एटीआर की गणना केवल जांच की अवधि के लिए प्राइस डेटा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है.

व्यापारी इसे फॉरेक्स में इस्तेमाल करते हैं. स्टॉक, इंडेक्स, ईटीएफ और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग को मापने के लिए एक विशिष्ट अवधि के दौरान कितना एसेट मूव किया गया है. ट्रेडर आमतौर पर अन्य तकनीकी इंडिकेटर के साथ इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि कब खरीदना और बेचना है.