સરેરાશ સાચી રેન્જ

સરેરાશ ટ્રૂ રેન્જ (ATR) શું છે

સરેરાશ ટ્રુ રેન્જ (ATR) એ નિર્દિષ્ટ સમયગાળા દરમિયાન સાચી રેન્જની સરેરાશ છે અને તે કિંમતની ગતિવિધિમાં કોઈપણ અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને અસ્થિરતાને માપે છે. ATR ની ગણતરી 14 અવધિ પર આધારિત છે અને તે ઇન્ટ્રાડે, દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક હોઈ શકે છે. એટીઆર જે વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમના મોટાભાગના સૂચકો વિલ્ડરએ ચીજવસ્તુઓ અને દૈનિક કિંમતો સાથે ATR ડિઝાઇન કર્યા હોવાથી. સ્ટૉક્સ કરતાં વસ્તુઓ વધુ અસ્થિર હોય છે. જ્યારે કોમોડિટી ઓપન અથવા ડાઉન કરે છે ત્યારે તે ઘણીવાર અંતર અથવા લિમિટ મૂવને આધિન હોય છે. એક અસ્થિરતા ફોર્મ્યુલા જે માત્ર ઉચ્ચ શ્રેણી પર આધારિત છે તે નિષ્ફળ થશે. આ ખૂટતી અસ્થિરતાને કૅપ્ચર કરવા માટે વાઇલ્ડરએ સરેરાશ સાચી શ્રેણી બનાવી છે.

સરેરાશ ટ્રૂ રેન્જ (ATR) ફોર્મ્યુલા                                           

એટીઆર = (અગાઉનો એટીઆર * (એન – 1) + ટીઆર) / એન

ક્યાં:

ATR = સરેરાશ સાચી રેન્જ
n = સમયગાળો અથવા બારની સંખ્યા
ટીઆર = ટ્રૂ રેન્જ

આજની સાચી શ્રેણી નીચેનામાંથી સૌથી મોટી છે:

• આજનો હાઇ માઇનસ આજનો ઓછો
• ગતકાલના નજીકના આજના ઉચ્ચ માઇનસનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય
• ગઇકાલના નજીકના આજના ઓછા માઇનસનું સંપૂર્ણ મૂલ્ય

ATR ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી

ATR રેન્જની ગણતરી 14- અવધિ આધારિત છે. આ સમયગાળો ઇન્ટ્રાડે, દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક હોઈ શકે છે. સાચી રેન્જ અને ATRની ગણતરી કિંમતો ઘટાડીને કરવામાં આવે છે, તેથી જ્યારે ઐતિહાસિક કિંમત ઉમેરીને અથવા દરેક કિંમતમાં સતત ઘટાડીને ઍડજસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે તેઓની ગણતરી કરતી અસ્થિરતામાં ફેરફાર થતો નથી. 

સરેરાશ વાપસીની ગણતરી પ્રમાણમાં સરળ છે. કિંમતની ગતિ મોટી અથવા નાની બની જાય છે એટલે ATR ઉપર અને નીચે આવે છે. નવા સમયગાળા પાસ થયા પછી ATR ઐતિહાસિક કિંમતના ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે જેમ જ તે નવું મૂલ્ય બનાવે છે.

વર્તમાન સરેરાશ શ્રેણીની ગણતરી કરવા માટે, તમારે પૂર્વ ATR અને વર્તમાન TR ની ગણતરી કરવાની જરૂર છે. વર્તમાન ટીઆર નીચે મુજબ ગણતરી કરેલ ત્રણ સાચી શ્રેણીઓની (ટીઆરએસ) સૌથી વધુ સંખ્યા છે:           

1. વર્તમાન ઉચ્ચ માઇનસ વર્તમાન ઓછું.
2. હાલની ઉચ્ચ રકમ પાછલા સમયગાળાના બંધને બાદ કરો.
3. પાછલા સમયગાળાના બંધને બાદ વર્તમાનમાં ઓછું રકમ.

સ્ટૉક માર્કેટમાં પૂર્વ ATR માટે, જો તમે 14-દિવસના સમયગાળાનું વિશ્લેષણ કરો છો, તો તમે દરરોજ માટે સૌથી વધુ વેલ્યૂમાંથી પૂર્વ ATR ની ગણતરી કરો છો, ઉચ્ચતમ મૂલ્યો એકસાથે ઉમેરો છો અને કુલને 1/n સુધી વિભાજિત કરો, "n" સમયગાળાની સંખ્યાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેથી આ કિસ્સામાં, તે 1/14 છે. એકવાર તમારી પાસે ટીઆર અને અગાઉના એટીઆર હોય પછી, તમે મૂવિંગ એવરેજ સાથે ડેટાને સરળ બનાવવા માટે વાઇલ્ડરના ફોર્મ્યુલામાંથી વર્તમાન એટીઆરની ગણતરી કરો છો.

ATR ઇન્ડિકેટર ફોર્મ્યુલાની રૂપરેખા નીચે આપેલ છે:

વર્તમાન એટીઆર = (એટીઆર x 13 પહેલાં) + વર્તમાન ટીઆર) / 14

ATR ઇન્ડિકેટર તમને શું કહે છે

વન્ય દ્વારા ચીજવસ્તુઓ માટે ATR વિકસિત કરવામાં આવ્યું હતું, જોકે સૂચકનો ઉપયોગ સ્ટૉક્સ અને સૂચકાંકો માટે પણ કરી શકાય છે. ATR ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ માર્કેટ ટેક્નિશિયન માટે ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવા અને બહાર નીકળવા માટે કરી શકાય છે અને ટ્રેડિંગ સિસ્ટમમાં ઉમેરવા માટે ઉપયોગી સાધન છે. તે વેપારીઓને દૈનિક અસ્થિરતાને વધુ સચોટ રીતે માપવાની મંજૂરી આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું. સૂચક કિંમતની દિશાને સૂચવતું નથી. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે અંતર દ્વારા થતી અસ્થિરતાને માપવા અને ઉપર અથવા નીચે જવા માટે કરવામાં આવે છે. ATR ની ગણતરી કરવા માટે પ્રમાણમાં સરળ છે.

ATR નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે બહાર નીકળવાની પદ્ધતિ તરીકે કરવામાં આવે છે જે લાગુ કરી શકાય છે. એટીઆર સૂચક વેપારીને ડેરિવેટિવ બજારોમાં કયા કદના વેપારનો ઉપયોગ કરવાનો સંકેત પણ આપી શકે છે.

સરળ શબ્દોમાં ઉચ્ચ સ્તરના અસ્થિરતાવાળા સ્ટૉકમાં સરેરાશ ટ્રૂ રેન્જ વધુ હોય છે અને તે જ રીતે ઓછી અસ્થિરતાવાળા સ્ટૉકમાં સરેરાશ ટ્રૂ રેન્જ ઓછી હોય છે. વેપારીઓ ટ્રેડમાં પ્રવેશ કરવા અને બહાર નીકળવા માટે સૂચકનો ઉપયોગ કરે છે અને નુકસાન ઘટાડવા માટે તેઓ સ્ટૉપ લૉસ પણ મૂકે છે. 

ATR ના ફાયદાઓ

ATR એ ફિક્સ્ડ ટકાવારીનો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક રીતોમાં શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે તેઓ ટ્રેડ કરવામાં આવતા સ્ટૉકની લાક્ષણિકતાઓના આધારે બદલાય છે જે માન્યતા આપે છે કે અસ્થિરતા વિવિધ સમસ્યાઓ અને બજારની સ્થિતિઓ સાથે અલગ હોય છે. ATR ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ટ્રેડરને અસ્થિર બજાર કેવી રીતે છે તેની ભાવના આપે છે. આ ઉપરાંત માહિતી મજબૂત વેપાર વ્યૂહરચના પર આધારિત છે, વેપારી અન્ય વેપારીઓની સામે સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવી શકે છે.

એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે સારા સ્થાનોમાં વેપાર કરવા માટે સરેરાશ સાચી શ્રેણીનો ફિલ્ટર તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તે સ્ટૉપ લૉસ લેવલ અને પ્રોફિટ ટાર્ગેટ્સને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે એક શક્તિશાળી સાધન છે. સરેરાશ સાચી શ્રેણી ઉચ્ચ સંભવિતતા વેપાર અને કાર્યક્ષમ વેપાર વ્યવસ્થાપન શોધવામાં મદદરૂપ સૂચક છે. જે દિવસના ટ્રેડર્સ માટે 5 મિનિટ પર અમલીકરણ થાય છે અને 15 મિનિટ ચાર્ટ આદર્શ ATR દૈનિક સરેરાશ હોવું જોઈએ જેના લેવલનો સંદર્ભ હોવો જોઈએ. જ્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ માટે ATR સાપ્તાહિક અને માસિક સરેરાશ સાચી રેન્જ હોવી જોઈએ કારણ કે સ્થિતિનો હોલ્ડિંગ સમયગાળો લાંબો હોય છે.

એટીઆરનો યોગ્ય ઉપયોગ એક સૉલિડ ટ્રેડિંગ પ્લાન, યોગ્ય રિસ્ક મેનેજમેન્ટ અને વિશિષ્ટ ટ્રેડિંગ માપદંડ સાથે કરવો આવશ્યક છે. અન્ય તકનીકી સૂચકો અને બજારના સંદર્ભ સાથે એટીઆર બજારમાં સ્થિતિને માન્ય કરવામાં મદદ કરે છે.

ATR ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ

ATR ટ્રેડિંગની મર્યાદાઓ નીચે જણાવેલ છે

1. ATR ટ્રેડિંગ માત્ર અસ્થિરતાને માપે છે અને કિંમતના ટ્રેન્ડની દિશાને નહીં પણ જેના પરિણામે ક્યારેક મિશ્રિત સિગ્નલ મળી શકે છે, ખાસ કરીને જ્યારે માર્કેટ પાઇવટનો અનુભવ કરી રહ્યા હોય અથવા જ્યારે ટ્રેન્ડ ટર્નિંગ પોઇન્ટ્સ પર હોય ત્યારે.
2. ATR ટ્રેડિંગ એક વિષય પગલું છે. કોઈ રેફરન્સ પૉઇન્ટ તમને કહેતું નથી કે હાલનું માર્કેટ અસ્થિર છે કે નહીં. ટ્રેન્ડની શક્તિ અથવા નબળાઈનો અનુભવ મેળવવા માટે ATR હંમેશા અગાઉના મૂલ્યો સામે તુલના કરવી જોઈએ.

તારણ

સરેરાશ સાચી શ્રેણી એ કિંમતની અસ્થિરતા નિર્ધારિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા એક સરળ ટેક્નિકલ સૂચક છે. એક સારો ATR એસેટ પર આધારિત છે. ટ્રેન્ડના સૂચનને બદલે મૂલ્યાંકન કરવાના સમયગાળામાં રોકાણની કિંમત કેટલી થઈ રહી છે તે નક્કી કરવા માટે તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રોકાણના એટીઆરની ગણતરી માત્ર તપાસના સમયગાળા માટે કિંમતના ડેટાનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે.

વેપારીઓ તેનો ફૉરેક્સમાં ઉપયોગ કરે છે. સ્ટૉક, ઇન્ડેક્સ, ETF અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રેડિંગ એક ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન કેટલી એસેટ ખસેડી છે તે માપવા માટે. વેપારીઓ સામાન્ય રીતે અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે કારણ કે તે નક્કી કરવામાં અને વેચવામાં ક્યારે સહાય કરે છે.